Сравнение CPNS с UXJL
CPNS (Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September) and UXJL (FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July) are both Defined Outcome funds. CPNS is passively managed, while UXJL is actively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. CPNS charges 0.69%/yr vs 0.85%/yr for UXJL.
Доходность
Сравнение доходности CPNS и UXJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPNS показывает доходность 3.05%, что значительно ниже, чем у UXJL с доходностью 12.29%.
CPNS
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 3.05%
- 6 месяцев
- 3.25%
- 1 год
- 7.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UXJL
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 5.57%
- С начала года
- 12.29%
- 6 месяцев
- 12.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPNS и UXJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPNS Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September | 3.05% | 2.70% |
UXJL FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July | 12.29% | 9.31% |
Correlation
The correlation between CPNS and UXJL is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPNS vs. UXJL — Ранг доходности на риск
CPNS
UXJL
Сравнение CPNS c UXJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September (CPNS) и FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July (UXJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPNS | UXJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.81 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.87 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 31.91 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPNS | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.19 | 1.91 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок CPNS и UXJL
Максимальная просадка CPNS за все время составила -3.99%, что меньше максимальной просадки UXJL в -10.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPNS и UXJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPNS | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.99% | -10.29% | +6.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.31% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.35% | -1.51% | +1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CPNS и UXJL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPNS | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.31% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.74% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13% | 13.88% | -11.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.47% | 13.88% | -10.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.47% | 13.88% | -10.41% |
Сравнение комиссий CPNS и UXJL
CPNS берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии UXJL в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPNS и UXJL
Ни CPNS, ни UXJL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CPNS and UXJL have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CPNS is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CPNS is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.85% for UXJL.
CPNS and UXJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Calamos and First Trust. Their fees differ too: 0.69% for CPNS and 0.85% for UXJL.
Подберите оптимальное распределение для CPNS и UXJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор