Сравнение CPNQ с APRB
CPNQ (Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - December) and APRB (Aptus April Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPNQ charges 0.69%/yr vs 0.25%/yr for APRB.
Доходность
Сравнение доходности CPNQ и APRB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPNQ показывает доходность 3.12%, что значительно ниже, чем у APRB с доходностью 4.77%.
CPNQ
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.03%
- С начала года
- 3.12%
- 6 месяцев
- 3.32%
- 1 год
- 8.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APRB
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- 4.77%
- 6 месяцев
- 5.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPNQ и APRB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPNQ Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - December | 3.12% | 1.50% |
APRB Aptus April Buffer ETF | 4.77% | 2.48% |
Correlation
The correlation between CPNQ and APRB is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPNQ vs. APRB — Ранг доходности на риск
CPNQ
APRB
Сравнение CPNQ c APRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - December (CPNQ) и Aptus April Buffer ETF (APRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPNQ | APRB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.74 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.89 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.34 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPNQ | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.24 | 2.00 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок CPNQ и APRB
Максимальная просадка CPNQ за все время составила -3.52%, что меньше максимальной просадки APRB в -4.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPNQ и APRB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPNQ | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.52% | -4.59% | +1.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.11% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.43% | -0.74% | +0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CPNQ и APRB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPNQ | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.47% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.64% | 5.98% | -3.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.37% | 5.98% | -2.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.37% | 5.98% | -2.61% |
Сравнение комиссий CPNQ и APRB
CPNQ берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии APRB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPNQ и APRB
Ни CPNQ, ни APRB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CPNQ and APRB have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, APRB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
APRB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.69% for CPNQ.
CPNQ and APRB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Calamos and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.69% for CPNQ and 0.25% for APRB.
Подберите оптимальное распределение для CPNQ и APRB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор