Сравнение CPLB с MMMA
CPLB (NYLI MacKay Core Plus Bond ETF) and MMMA (NYLI MacKay Muni Allocation ETF) are both exchange-traded funds - CPLB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by NYLI, while MMMA is a Municipal Bonds fund actively managed by NYLI. Both are actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPLB charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for MMMA.
Доходность
Сравнение доходности CPLB и MMMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPLB показывает доходность 1.21%, что значительно ниже, чем у MMMA с доходностью 3.67%.
CPLB
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 1.21%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 4.66%
- 3 года*
- 5.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MMMA
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.85%
- С начала года
- 3.67%
- 6 месяцев
- 3.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPLB и MMMA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPLB NYLI MacKay Core Plus Bond ETF | 1.21% | 0.41% |
MMMA NYLI MacKay Muni Allocation ETF | 3.67% | 0.35% |
Correlation
The correlation between CPLB and MMMA is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPLB vs. MMMA — Ранг доходности на риск
CPLB
MMMA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CPLB c MMMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI MacKay Core Plus Bond ETF (CPLB) и NYLI MacKay Muni Allocation ETF (MMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPLB | MMMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPLB и MMMA
Максимальная просадка CPLB за все время составила -18.96%, что больше максимальной просадки MMMA в -2.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPLB и MMMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPLB | MMMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.96% | -2.79% | -16.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.60% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | 0.00% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.01% | -0.55% | -6.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CPLB и MMMA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPLB | MMMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.82% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.69% | 4.03% | -0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.02% | 4.03% | +0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.02% | 4.03% | +0.99% |
Сравнение комиссий CPLB и MMMA
CPLB берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии MMMA в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPLB и MMMA
Дивидендная доходность CPLB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что больше доходности MMMA в 1.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CPLB NYLI MacKay Core Plus Bond ETF | 5.46% | 5.46% | 5.40% | 4.82% | 3.17% | 0.95% |
MMMA NYLI MacKay Muni Allocation ETF | 1.95% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CPLB and MMMA have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CPLB is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CPLB is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for MMMA.
CPLB has the higher dividend yield at 5.46%, compared with 1.95% for MMMA.
CPLB is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while MMMA is Municipal Bonds. Their fees differ too: 0.30% for CPLB and 0.35% for MMMA.
Подберите оптимальное распределение для CPLB и MMMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор