Сравнение CPKF с EMPG
CPKF (Chesapeake Financial Shares, Inc.) and EMPG (Empro Group Inc) are both stocks. CPKF operates in Banks - Regional (Financial Services), while EMPG operates in Medical Distribution (Healthcare). Over the past year, CPKF returned 86.63% vs 509.12% for EMPG. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CPKF и EMPG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CPKF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 10.31%
- 6 месяцев
- 35.87%
- С начала года
- 35.14%
- 1 год
- 86.63%
- 3 года*
- 29.12%
- 5 лет*
- 9.78%
- 10 лет*
- 11.64%
EMPG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- 509.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPKF и EMPG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPKF Chesapeake Financial Shares, Inc. | 35.14% | 37.77% |
EMPG Empro Group Inc | 0.00% | 307.51% |
Correlation
The correlation between CPKF and EMPG is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
CPKF:
$177.67M
EMPG:
$143.05M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPKF vs. EMPG — Ранг доходности на риск
CPKF
EMPG
Сравнение CPKF c EMPG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chesapeake Financial Shares, Inc. (CPKF) и Empro Group Inc (EMPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPKF | EMPG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.28 | 3.72 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 24.82 | 31.99 | -7.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 101.95 | 164.57 | -62.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPKF и EMPG
Максимальная просадка CPKF за все время составила -44.32%, что больше максимальной просадки EMPG в -37.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPKF и EMPG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPKF | EMPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.32% | -37.01% | -7.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.51% | -16.05% | +12.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.83% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.32% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.25% | +2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.32% | -3.85% | -11.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 3.11% | -2.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPKF и EMPG
Chesapeake Financial Shares, Inc. (CPKF) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с Empro Group Inc (EMPG) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что CPKF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPKF | EMPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | 0.00% | +4.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.02% | 0.00% | +11.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.87% | 62.48% | -46.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.80% | 66.33% | -43.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.23% | 66.33% | -43.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPKF и EMPG
Дивидендная доходность CPKF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, тогда как EMPG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPKF Chesapeake Financial Shares, Inc. | 1.80% | 2.30% | 3.24% | 3.31% | 2.84% | 1.75% | 2.33% | 2.03% | 2.24% | 1.70% | 2.27% | 2.68% |
EMPG Empro Group Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPKF и EMPG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chesapeake Financial Shares, Inc. и Empro Group Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CPKF and EMPG have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPKF has higher volatility (4.65%) compared to EMPG (0.00%). In terms of maximum drawdown, CPKF dropped -44.32% vs EMPG's -37.01%.
EMPG currently has the higher Sharpe Ratio (8.23 vs 5.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPKF и EMPG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор