PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CPJ1.L с LGAP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPJ1.L с LGAP.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CPJ1.L (iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc) and LGAP.L (L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD (Acc)) are both Asia Pacific Equities funds - CPJ1.L tracks the MSCI Pacific Ex Japan NR USD while LGAP.L tracks the Solactive Core Developed Markets Pacific ex Japan Large & Mid Cap USD Index NTR. Both are passively managed. Over the past 5 years, CPJ1.L returned 6.45%/yr vs 5.84%/yr for LGAP.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. CPJ1.L charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for LGAP.L.

Доходность

Сравнение доходности CPJ1.L и LGAP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc (CPJ1.L) и L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGAP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CPJ1.L торгуется в GBp, в то время как LGAP.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LGAP.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CPJ1.L показывает доходность 10.26%, что значительно выше, чем у LGAP.L с доходностью 8.82%.

CPJ1.L

1 день
-0.29%
1 месяц
-0.18%
6 месяцев
7.44%
С начала года
10.26%
1 год
14.70%
3 года*
11.56%
5 лет*
6.45%
10 лет*
7.30%

LGAP.L

1 день
-0.79%
1 месяц
-2.17%
6 месяцев
5.38%
С начала года
8.82%
1 год
13.02%
3 года*
10.73%
5 лет*
5.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPJ1.L и LGAP.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CPJ1.L
iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc		10.26%12.05%6.89%0.15%4.86%5.71%3.46%14.30%-0.99%
LGAP.L
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD (Acc)		8.82%12.35%6.50%-0.42%5.57%3.84%5.25%13.30%0.38%

Correlation

The correlation between CPJ1.L and LGAP.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2018 г.

0.91

The correlation between CPJ1.L and LGAP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc

L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с CPJ1.L:
CPJ1.L с AGES.LCPJ1.L с ETLK.DECPJ1.L с CUKX.LCPJ1.L с LGAG.LCPJ1.L с IUKD.LCPJ1.L с VUKE.LCPJ1.L с PADV.L
Часто сравнивают с LGAP.L:
LGAP.L с HSXD.LLGAP.L с IPXJ.LLGAP.L с LDAP.LLGAP.L с IDFF.LLGAP.L с DXJA.LLGAP.L с DXJP.LLGAP.L с IDJP.L

Доходность на риск

CPJ1.L vs. LGAP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPJ1.L
Ранг доходности на риск CPJ1.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPJ1.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPJ1.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPJ1.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPJ1.L: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPJ1.L: 4444
Ранг коэф-та Мартина
LGAP.L
Ранг доходности на риск LGAP.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGAP.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGAP.L: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGAP.L: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGAP.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGAP.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPJ1.L c LGAP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc (CPJ1.L) и L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGAP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CPJ1.LLGAP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.02

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
1.55

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.19

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

1.84

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.50

4.79

+0.71

CPJ1.L vs. LGAP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPJ1.L на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGAP.L равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPJ1.L и LGAP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CPJ1.L и LGAP.L

Максимальная просадка CPJ1.L за все время составила -32.49%, примерно равная максимальной просадке LGAP.L в -32.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPJ1.L и LGAP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPJ1.LLGAP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.49%

-32.02%

-0.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.23%

-7.06%

-0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.21%

-17.57%

-3.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.21%

-18.59%

-2.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.70%

-2.86%

+1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.35%

-5.98%

-1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.71%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности CPJ1.L и LGAP.L

Текущая волатильность для iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc (CPJ1.L) составляет 2.25%, в то время как у L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGAP.L) волатильность равна 3.00%. Это указывает на то, что CPJ1.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGAP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPJ1.LLGAP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

3.00%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.22%

10.48%

-1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.38%

12.70%

-1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.34%

15.20%

+4.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.53%

17.53%

+1.00%

Сравнение комиссий CPJ1.L и LGAP.L

CPJ1.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии LGAP.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPJ1.L и LGAP.L

Ни CPJ1.L, ни LGAP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CPJ1.L and LGAP.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGAP.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGAP.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for CPJ1.L.

CPJ1.L tracks MSCI Pacific Ex Japan NR USD, while LGAP.L tracks Solactive Core Developed Markets Pacific ex Japan Large & Mid Cap USD Index NTR. They also come from different issuers: iShares and L&G. Their fees differ too: 0.20% for CPJ1.L and 0.10% for LGAP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPJ1.L и LGAP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор