PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPGAX с SSGLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPGAX с SSGLX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Global Growth Portfolio (CPGAX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX).

CPGAX управляется Pacific LifeFunds. Фонд был запущен 17 мая 2012 г.. SSGLX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности CPGAX и SSGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Global Growth Portfolio (CPGAX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPGAX и SSGLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPGAX
American Funds Global Growth Portfolio		-6.94%22.99%14.81%24.05%-25.77%12.89%27.36%27.87%-8.99%28.56%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		-0.64%32.64%4.98%15.67%-16.44%8.36%11.11%21.52%-14.05%27.12%

Доходность по периодам

С начала года, CPGAX показывает доходность -6.94%, что значительно ниже, чем у SSGLX с доходностью -0.64%. За последние 10 лет акции CPGAX превзошли акции SSGLX по среднегодовой доходности: 10.58% против 8.58% соответственно.

CPGAX

1 день
-0.65%
1 месяц
-10.78%
С начала года
-6.94%
6 месяцев
-3.43%
1 год
17.91%
3 года*
14.39%
5 лет*
5.99%
10 лет*
10.58%

SSGLX

1 день
0.39%
1 месяц
-10.87%
С начала года
-0.64%
6 месяцев
4.10%
1 год
24.88%
3 года*
14.40%
5 лет*
6.92%
10 лет*
8.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Global Growth Portfolio

State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Часто сравнивают с CPGAX:
CPGAX с VTSAXCPGAX с QQQCPGAX с SPYCPGAX с VTCPGAX с AGTHXCPGAX с ARTHXCPGAX с GAOAX
Часто сравнивают с SSGLX:
SSGLX с BTMKXSSGLX с VSGAXSSGLX с VOOSSGLX с GIDGXSSGLX с VGPMXSSGLX с PORTXSSGLX с CWGIX

Сравнение комиссий CPGAX и SSGLX

CPGAX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SSGLX в 0.07%.

CPGAX
American Funds Global Growth Portfolio
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Доходность на риск

CPGAX vs. SSGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPGAX
Ранг доходности на риск CPGAX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPGAX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPGAX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPGAX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPGAX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPGAX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
SSGLX
Ранг доходности на риск SSGLX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSGLX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSGLX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSGLX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSGLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSGLX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPGAX c SSGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Global Growth Portfolio (CPGAX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPGAXSSGLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.56

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

2.12

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.32

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

2.00

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.51

7.90

-2.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPGAX vs. SSGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPGAX на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа SSGLX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPGAX и SSGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPGAXSSGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.56

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.48

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.53

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.37

+0.29

Корреляция

Корреляция между CPGAX и SSGLX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPGAX и SSGLX

Дивидендная доходность CPGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, что больше доходности SSGLX в 4.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPGAX
American Funds Global Growth Portfolio		6.01%5.59%4.29%0.92%7.95%3.33%0.77%4.89%5.69%6.21%3.66%3.92%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		4.44%4.41%4.46%2.98%2.85%4.20%1.72%4.80%8.32%3.98%1.52%2.09%

Просадки

Сравнение просадок CPGAX и SSGLX

Максимальная просадка CPGAX за все время составила -34.42%, примерно равная максимальной просадке SSGLX в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPGAX и SSGLX.

Загрузка...

Показатели просадок

CPGAXSSGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.42%

-35.88%

+1.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-11.22%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.42%

-30.08%

-4.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.42%

-35.88%

+1.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.33%

-10.87%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.99%

-8.32%

+2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.84%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности CPGAX и SSGLX

Текущая волатильность для American Funds Global Growth Portfolio (CPGAX) составляет 5.60%, в то время как у State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что CPGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPGAXSSGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

6.44%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.60%

10.02%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.07%

15.49%

+1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.89%

14.49%

+2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

16.15%

+1.02%