Сравнение COZX с NTSD
COZX (Tradr 2X Long CORZ Daily ETF) and NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COZX charges 1.30%/yr vs 0.35%/yr for NTSD.
Доходность
Сравнение доходности COZX и NTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
COZX
- 1 день
- -7.67%
- 1 месяц
- 48.62%
- С начала года
- 181.98%
- 6 месяцев
- 96.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTSD
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 6.63%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COZX и NTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
COZX Tradr 2X Long CORZ Daily ETF | 151.83% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 19.18% |
Correlation
The correlation between COZX and NTSD is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2026 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение COZX c NTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long CORZ Daily ETF (COZX) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COZX | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 5.46 | -5.35 |
Просадки
Сравнение просадок COZX и NTSD
Максимальная просадка COZX за все время составила -70.37%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COZX и NTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COZX | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.37% | -5.20% | -65.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.89% | -0.04% | -7.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.05% | -0.83% | -43.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности COZX и NTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COZX | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.47% | 24.10% | +114.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 138.47% | 24.10% | +114.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 138.47% | 24.10% | +114.37% |
Сравнение комиссий COZX и NTSD
COZX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COZX и NTSD
Ни COZX, ни NTSD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
COZX and NTSD have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.30% for COZX.
COZX and NTSD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr and WisdomTree. Their fees differ too: 1.30% for COZX and 0.35% for NTSD.
Подберите оптимальное распределение для COZX и NTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор