Сравнение COV.PA с URW.PA
COV.PA (Covivio SA) and URW.PA (Unibail-Rodamco-Westfield) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — COV.PA in REIT - Diversified, URW.PA in REIT - Retail. Over the past 5 years, COV.PA returned -3.20%/yr vs 9.15%/yr for URW.PA. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности COV.PA и URW.PA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COV.PA показывает доходность -2.85%, что значительно ниже, чем у URW.PA с доходностью 11.00%.
COV.PA
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -2.85%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 7.18%
- 3 года*
- 9.01%
- 5 лет*
- -3.20%
- 10 лет*
- 0.55%
URW.PA
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 11.00%
- 6 месяцев
- 15.41%
- 1 год
- 25.14%
- 3 года*
- 36.04%
- 5 лет*
- 9.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COV.PA и URW.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COV.PA Covivio SA | -2.85% | 18.51% | 7.76% | -7.99% | -19.04% | 0.60% | -19.00% | 26.14% | -6.13% |
URW.PA Unibail-Rodamco-Westfield | 11.00% | 33.68% | 12.19% | 37.61% | -21.08% | -4.58% | -49.89% | 12.23% | -29.64% |
Correlation
The correlation between COV.PA and URW.PA is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2018 г. | 0.63 |
The correlation between COV.PA and URW.PA has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COV.PA vs. URW.PA — Ранг доходности на риск
COV.PA
URW.PA
Сравнение COV.PA c URW.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Covivio SA (COV.PA) и Unibail-Rodamco-Westfield (URW.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COV.PA | URW.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.27 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 2.03 | -1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.05 | 6.45 | -5.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COV.PA | URW.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 1.52 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.27 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | -0.11 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок COV.PA и URW.PA
Максимальная просадка COV.PA за все время составила -77.24%, что меньше максимальной просадки URW.PA в -81.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COV.PA и URW.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COV.PA | URW.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.24% | -81.82% | +4.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.90% | -13.12% | -3.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.91% | -24.19% | +2.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.90% | -51.22% | +1.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.71% | -32.19% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.21% | -50.32% | +30.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.88% | 4.16% | +2.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности COV.PA и URW.PA
Covivio SA (COV.PA) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с Unibail-Rodamco-Westfield (URW.PA) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что COV.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URW.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COV.PA | URW.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 4.33% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.11% | 14.71% | +3.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.32% | 17.54% | +3.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.82% | 33.01% | -6.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.90% | 43.24% | -13.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COV.PA и URW.PA
Дивидендная доходность COV.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности URW.PA в 4.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COV.PA Covivio SA | 2.80% | 1.79% | 6.77% | 5.05% | 6.76% | 4.99% | 6.37% | 4.55% | 5.34% | 1.09% | 3.72% | 1.58% |
URW.PA Unibail-Rodamco-Westfield | 4.57% | 3.77% | 3.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.36% | 7.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COV.PA и URW.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Covivio SA и Unibail-Rodamco-Westfield. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
COV.PA and URW.PA have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для COV.PA и URW.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор