Сравнение COV.PA с SGP.AX
COV.PA (Covivio SA) and SGP.AX (Stockland) are both stocks. Both operate in the REIT - Diversified industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, COV.PA returned 0.55%/yr vs 3.27%/yr for SGP.AX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COV.PA и SGP.AX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
COV.PA торгуется в EUR, в то время как SGP.AX торгуется в AUD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGP.AX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, COV.PA показывает доходность -2.85%, что значительно выше, чем у SGP.AX с доходностью -28.48%. За последние 10 лет акции COV.PA уступали акциям SGP.AX по среднегодовой доходности: 0.55% против 3.27% соответственно.
COV.PA
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -2.85%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 7.18%
- 3 года*
- 9.01%
- 5 лет*
- -3.20%
- 10 лет*
- 0.55%
SGP.AX
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -28.48%
- 6 месяцев
- -28.38%
- 1 год
- -21.68%
- 3 года*
- -0.07%
- 5 лет*
- 0.44%
- 10 лет*
- 3.27%
Сравнение доходности по годам COV.PA и SGP.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COV.PA Covivio SA | -2.85% | 18.51% | 7.76% | -7.99% | -19.04% | 0.60% | -19.00% | 26.14% | -6.51% | 15.27% |
SGP.AX Stockland | -28.48% | 18.89% | 10.37% | 25.36% | -8.62% | 8.86% | -3.64% | 42.09% | -20.31% | -1.62% |
Correlation
The correlation between COV.PA and SGP.AX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COV.PA vs. SGP.AX — Ранг доходности на риск
COV.PA
SGP.AX
Сравнение COV.PA c SGP.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Covivio SA (COV.PA) и Stockland (SGP.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COV.PA | SGP.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.85 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | -0.56 | +0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.05 | -1.21 | +2.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COV.PA | SGP.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | -0.96 | +1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.02 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | 0.11 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.07 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок COV.PA и SGP.AX
Максимальная просадка COV.PA за все время составила -77.24%, примерно равная максимальной просадке SGP.AX в -78.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COV.PA и SGP.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COV.PA | SGP.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.24% | -78.88% | +1.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.90% | -38.94% | +22.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.91% | -38.94% | +17.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.90% | -38.94% | -10.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.16% | -70.67% | +6.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.71% | -37.82% | +6.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.21% | -21.40% | +1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.88% | 18.22% | -11.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности COV.PA и SGP.AX
Текущая волатильность для Covivio SA (COV.PA) составляет 5.72%, в то время как у Stockland (SGP.AX) волатильность равна 10.92%. Это указывает на то, что COV.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGP.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COV.PA | SGP.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 10.92% | -5.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.11% | 16.93% | +1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.32% | 22.90% | -1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.82% | 24.36% | +2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.90% | 29.55% | +0.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COV.PA и SGP.AX
Дивидендная доходность COV.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности SGP.AX в 6.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COV.PA Covivio SA | 2.80% | 1.79% | 6.77% | 5.05% | 6.76% | 4.99% | 6.37% | 4.55% | 5.34% | 1.09% | 3.72% | 1.58% |
SGP.AX Stockland | 6.91% | 4.57% | 5.12% | 5.03% | 7.27% | 5.97% | 5.24% | 5.97% | 7.67% | 5.78% | 5.44% | 5.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COV.PA и SGP.AX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Covivio SA и Stockland. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
COV.PA and SGP.AX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для COV.PA и SGP.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор