PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COV.PA с BRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение COV.PA с BRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

COV.PA (Covivio SA) and BRX (Brixmor Property Group Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — COV.PA in REIT - Diversified, BRX in REIT - Retail. Over the past 10 years, COV.PA returned 0.55%/yr vs 6.71%/yr for BRX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COV.PA и BRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Covivio SA (COV.PA) и Brixmor Property Group Inc. (BRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

COV.PA торгуется в EUR, в то время как BRX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, COV.PA показывает доходность -2.85%, что значительно ниже, чем у BRX с доходностью 22.89%. За последние 10 лет акции COV.PA уступали акциям BRX по среднегодовой доходности: 0.55% против 6.71% соответственно.

COV.PA

1 день
0.66%
1 месяц
-3.25%
С начала года
-2.85%
6 месяцев
1.26%
1 год
7.18%
3 года*
9.01%
5 лет*
-3.20%
10 лет*
0.55%

BRX

1 день
-0.28%
1 месяц
5.91%
С начала года
22.89%
6 месяцев
29.39%
1 год
24.80%
3 года*
15.43%
5 лет*
10.91%
10 лет*
6.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COV.PA и BRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COV.PA
Covivio SA		-2.85%18.51%7.76%-7.99%-19.04%0.60%-19.00%26.14%-6.51%15.27%
BRX
Brixmor Property Group Inc.		22.89%-13.34%33.45%4.48%-1.01%72.28%-26.08%60.44%-11.98%-29.43%

Correlation

The correlation between COV.PA and BRX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2013 г.

0.25

The correlation between COV.PA and BRX shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Covivio SA

Brixmor Property Group Inc.

Часто сравнивают с COV.PA:
COV.PA с AOO.FCOV.PA с LLC.AXCOV.PA с OHICOV.PA с LMP.LCOV.PA с 0012.HKCOV.PA с CHC.AXCOV.PA с VNA.DE
Часто сравнивают с BRX:
BRX с KIMBRX с REGBRX с DBRGBRX с SPGBRX с EPRTBRX с EGPBRX с SPY

Доходность на риск

COV.PA vs. BRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COV.PA
Ранг доходности на риск COV.PA: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COV.PA: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COV.PA: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COV.PA: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COV.PA: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COV.PA: 5353
Ранг коэф-та Мартина
BRX
Ранг доходности на риск BRX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COV.PA c BRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Covivio SA (COV.PA) и Brixmor Property Group Inc. (BRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COV.PABRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.34
1.35

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.67
1.95

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.24

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

2.02

-1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.05

5.59

-4.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COV.PA vs. BRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COV.PA на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа BRX равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COV.PA и BRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COV.PABRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

1.35

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.45

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

0.20

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.31

+0.07

Просадки

Сравнение просадок COV.PA и BRX

Максимальная просадка COV.PA за все время составила -77.24%, что больше максимальной просадки BRX в -65.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COV.PA и BRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COV.PABRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.24%

-65.32%

-11.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.90%

-12.36%

-4.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.91%

-25.51%

+3.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.90%

-26.68%

-23.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.16%

-65.32%

+1.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.71%

-0.80%

-30.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.21%

-16.83%

-3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.88%

4.45%

+2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности COV.PA и BRX

Covivio SA (COV.PA) и Brixmor Property Group Inc. (BRX) имеют волатильность 5.72% и 5.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COV.PABRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.72%

5.54%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.11%

12.48%

+5.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.32%

18.55%

+2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.82%

24.63%

+2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.90%

34.16%

-4.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COV.PA и BRX

Дивидендная доходность COV.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности BRX в 3.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRX
Brixmor Property Group Inc.		3.85%4.39%3.92%4.47%4.23%3.38%3.44%5.18%7.49%5.57%4.01%3.49%
COV.PA
Covivio SA		2.80%1.79%6.77%5.05%6.76%4.99%6.37%4.55%5.34%1.09%3.72%1.58%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COV.PA и BRX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Covivio SA и Brixmor Property Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. COV.PA значения в EUR, BRX значения в USD

Часто задаваемые вопросы

COV.PA and BRX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COV.PA и BRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор