Сравнение COTN.L с WDEF.L
COTN.L (WisdomTree Cotton) and WDEF.L (WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR) are both exchange-traded funds - COTN.L is a Agricultural Commodities fund tracking the Bloomberg Cotton, while WDEF.L is a Aerospace & Defense fund tracking the WisdomTree Europe Defence UCITS Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, COTN.L returned -0.13%/yr vs 4.43%/yr for WDEF.L. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. COTN.L charges 0.49%/yr vs 0.40%/yr for WDEF.L.
Доходность
Сравнение доходности COTN.L и WDEF.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
COTN.L торгуется в USD, в то время как WDEF.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WDEF.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, COTN.L показывает доходность 9.87%, что значительно выше, чем у WDEF.L с доходностью 0.84%.
COTN.L
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -10.94%
- С начала года
- 9.87%
- 6 месяцев
- 11.00%
- 1 год
- 3.74%
- 3 года*
- -7.96%
- 5 лет*
- -0.13%
- 10 лет*
- 1.32%
WDEF.L
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -7.57%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 4.96%
- 1 год
- -3.77%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- 4.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COTN.L и WDEF.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COTN.L WisdomTree Cotton | 9.87% | -11.34% | -16.60% | -1.06% | -8.04% | 41.68% | 7.77% | -7.05% | -7.59% | 5.43% |
WDEF.L WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR | 0.84% | 42.47% | -8.04% | 25.07% | -24.69% | 17.98% | 12.71% | 34.71% | -20.72% | 10.69% |
Correlation
The correlation between COTN.L and WDEF.L is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2017 г. | 0.10 |
Сравнение распределения секторов COTN.L и WDEF.L
Секторы
COTN.L
WDEF.L
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
COTN.L
WDEF.L
-
Коммуникационные услуги
COTN.L
-
WDEF.L
Потребительский циклический сектор
COTN.L
-
WDEF.L
-
Потребительский защитный сектор
COTN.L
-
WDEF.L
-
Энергетика
COTN.L
-
WDEF.L
-
Финансовые услуги
COTN.L
-
WDEF.L
-
Здравоохранение
COTN.L
-
WDEF.L
Промышленность
COTN.L
-
WDEF.L
Недвижимость
COTN.L
-
WDEF.L
-
Технологии
COTN.L
-
WDEF.L
Коммунальные услуги
COTN.L
-
WDEF.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COTN.L vs. WDEF.L — Ранг доходности на риск
COTN.L
WDEF.L
Сравнение COTN.L c WDEF.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Cotton (COTN.L) и WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR (WDEF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COTN.L | WDEF.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.09 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | -0.06 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.63 | -0.18 | +0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COTN.L | WDEF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | -0.02 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 0.13 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.34 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок COTN.L и WDEF.L
Максимальная просадка COTN.L за все время составила -73.59%, что больше максимальной просадки WDEF.L в -41.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COTN.L и WDEF.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COTN.L | WDEF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.59% | -41.69% | -31.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.44% | -26.82% | +11.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.70% | -26.82% | -16.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.70% | -41.69% | -12.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.25% | -15.17% | -42.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.78% | -11.68% | -38.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.57% | 9.64% | -3.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности COTN.L и WDEF.L
WisdomTree Cotton (COTN.L) и WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR (WDEF.L) имеют волатильность 10.54% и 10.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COTN.L | WDEF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.54% | 10.73% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.14% | 65.05% | -49.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.16% | 74.52% | -57.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.57% | 44.75% | -17.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.06% | 43.57% | -18.51% |
Сравнение комиссий COTN.L и WDEF.L
COTN.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии WDEF.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COTN.L и WDEF.L
Ни COTN.L, ни WDEF.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
COTN.L and WDEF.L have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WDEF.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WDEF.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.49% for COTN.L.
COTN.L is categorized as Agricultural Commodities, while WDEF.L is Aerospace & Defense. COTN.L tracks Bloomberg Cotton, while WDEF.L tracks WisdomTree Europe Defence UCITS Index. Their fees differ too: 0.49% for COTN.L and 0.40% for WDEF.L.
Подберите оптимальное распределение для COTN.L и WDEF.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор