Сравнение COTG с NTSD
COTG (Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF) and NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions. COTG charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for NTSD.
Доходность
Сравнение доходности COTG и NTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
COTG
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -11.21%
- С начала года
- 17.32%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTSD
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 7.13%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COTG и NTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
COTG Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF | -5.53% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 17.91% |
Correlation
The correlation between COTG and NTSD is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2026 г. | -0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение COTG c NTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF (COTG) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COTG | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.28 | 5.08 | -5.36 |
Просадки
Сравнение просадок COTG и NTSD
Максимальная просадка COTG за все время составила -25.69%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COTG и NTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COTG | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.69% | -5.20% | -20.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.48% | -1.11% | -22.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.35% | -0.84% | -7.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности COTG и NTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COTG | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.65% | 24.28% | +16.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.65% | 24.28% | +16.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.65% | 24.28% | +16.37% |
Сравнение комиссий COTG и NTSD
COTG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COTG и NTSD
Ни COTG, ни NTSD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
COTG and NTSD have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for COTG.
COTG and NTSD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.75% for COTG and 0.35% for NTSD.
Подберите оптимальное распределение для COTG и NTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор