Сравнение COSW с LDRX
COSW (Roundhill COST WeeklyPay ETF) and LDRX (SGI Enhanced Market Leaders ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. COSW charges 0.99%/yr vs 0.59%/yr for LDRX.
Доходность
Сравнение доходности COSW и LDRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: COSW показывает доходность 9.32%, а LDRX немного ниже – 9.04%.
COSW
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -5.40%
- 6 месяцев
- -3.14%
- С начала года
- 9.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LDRX
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 0.67%
- 6 месяцев
- 8.96%
- С начала года
- 9.04%
- 1 год
- 21.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COSW и LDRX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 9.32% | -10.48% |
LDRX SGI Enhanced Market Leaders ETF | 9.04% | 2.75% |
Correlation
The correlation between COSW and LDRX is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COSW vs. LDRX — Ранг доходности на риск
COSW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
LDRX
Сравнение COSW c LDRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW) и SGI Enhanced Market Leaders ETF (LDRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COSW | LDRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.01 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.83 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COSW и LDRX
Максимальная просадка COSW за все время составила -20.01%, что больше максимальной просадки LDRX в -10.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSW и LDRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COSW | LDRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.01% | -10.62% | -9.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.77% | -1.71% | -15.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.99% | -1.58% | -4.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COSW и LDRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COSW | LDRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.16% | 13.46% | +12.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.16% | 13.24% | +12.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.16% | 13.24% | +12.92% |
Сравнение комиссий COSW и LDRX
COSW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии LDRX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COSW и LDRX
Дивидендная доходность COSW за последние двенадцать месяцев составляет около 21.43%, что больше доходности LDRX в 1.10%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 21.43% | 4.96% |
LDRX SGI Enhanced Market Leaders ETF | 1.10% | 1.19% |
Часто задаваемые вопросы
COSW and LDRX have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LDRX is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LDRX is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.99% for COSW.
COSW has the higher dividend yield at 21.43%, compared with 1.10% for LDRX.
They also come from different issuers: Roundhill and Summit Global Investments. Their fees differ too: 0.99% for COSW and 0.59% for LDRX.
Подберите оптимальное распределение для COSW и LDRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор