Сравнение COSNX с FAERX
COSNX (Columbia Overseas Core Fund) and FAERX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class M) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, COSNX returned 8.74%/yr vs 2.69%/yr for FAERX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. COSNX charges 0.97%/yr vs 1.65%/yr for FAERX.
Доходность
Сравнение доходности COSNX и FAERX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
COSNX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -0.73%
- 6 месяцев
- 2.70%
- С начала года
- 6.89%
- 1 год
- 19.28%
- 3 года*
- 17.06%
- 5 лет*
- 8.74%
- 10 лет*
- —
FAERX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- -2.63%
- 3 года*
- 7.25%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- 7.31%
Сравнение доходности по годам COSNX и FAERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COSNX Columbia Overseas Core Fund | 6.89% | 38.31% | 3.42% | 15.51% | -14.92% | 9.60% | 8.65% | 25.39% | -17.16% |
FAERX Fidelity Advisor Overseas Fund Class M | 0.00% | 14.70% | 4.40% | 19.78% | -24.77% | 18.63% | 14.43% | 27.14% | -15.90% |
Correlation
The correlation between COSNX and FAERX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2018 г. | 0.86 |
Over the past year, the correlation between COSNX and FAERX has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COSNX vs. FAERX — Ранг доходности на риск
COSNX
FAERX
Сравнение COSNX c FAERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Overseas Core Fund (COSNX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class M (FAERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COSNX | FAERX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.91 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | -0.50 | +2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | -0.78 | +6.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COSNX и FAERX
Максимальная просадка COSNX за все время составила -36.68%, что меньше максимальной просадки FAERX в -60.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSNX и FAERX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COSNX | FAERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.68% | -60.14% | +23.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.83% | -7.29% | -4.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.43% | -14.00% | +0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.39% | -36.62% | +5.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.60% | -5.89% | +2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.55% | -14.35% | +6.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 4.34% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности COSNX и FAERX
Columbia Overseas Core Fund (COSNX) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class M (FAERX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что COSNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COSNX | FAERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 0.00% | +4.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.79% | 2.59% | +10.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.17% | 8.29% | +6.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.92% | 16.70% | -0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.36% | 16.29% | +1.07% |
Сравнение комиссий COSNX и FAERX
COSNX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии FAERX в 1.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COSNX и FAERX
Дивидендная доходность COSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.56%, что больше доходности FAERX в 7.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COSNX Columbia Overseas Core Fund | 16.56% | 9.55% | 4.25% | 4.59% | 1.46% | 8.15% | 2.25% | 3.80% | 1.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FAERX Fidelity Advisor Overseas Fund Class M | 7.94% | 7.94% | 0.96% | 0.51% | 0.12% | 2.07% | 0.00% | 1.15% | 4.25% | 3.35% | 0.80% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
COSNX and FAERX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COSNX has higher volatility (4.24%) compared to FAERX (0.00%). In terms of maximum drawdown, COSNX dropped -36.68% vs FAERX's -60.14%.
COSNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COSNX и FAERX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор