PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CORN.L с COPA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CORN.L с COPA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CORN.L (WisdomTree Corn) and COPA.L (WisdomTree Copper) are both exchange-traded funds - CORN.L is a Agricultural Commodities fund tracking the Bloomberg Corn, while COPA.L is a Metals fund tracking the Bloomberg Copper Subindex. Both are passively managed. Over the past 10 years, CORN.L returned -4.47%/yr vs 10.33%/yr for COPA.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.49% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CORN.L и COPA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Corn (CORN.L) и WisdomTree Copper (COPA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CORN.L показывает доходность -6.79%, что значительно ниже, чем у COPA.L с доходностью 13.93%. За последние 10 лет акции CORN.L уступали акциям COPA.L по среднегодовой доходности: -4.47% против 10.33% соответственно.

CORN.L

1 день
-2.89%
1 месяц
-9.48%
С начала года
-6.79%
6 месяцев
-7.69%
1 год
-10.97%
3 года*
-14.04%
5 лет*
-7.85%
10 лет*
-4.47%

COPA.L

1 день
0.27%
1 месяц
5.86%
С начала года
13.93%
6 месяцев
19.36%
1 год
27.59%
3 года*
19.08%
5 лет*
7.06%
10 лет*
10.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CORN.L и COPA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CORN.L
WisdomTree Corn		-6.79%-10.19%-12.88%-18.82%20.72%35.07%10.51%-6.51%-5.50%-12.06%
COPA.L
WisdomTree Copper		13.93%36.37%4.81%2.66%-13.58%24.36%21.41%4.90%-20.37%26.83%

Correlation

The correlation between CORN.L and COPA.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2007 г.

0.20

The correlation between CORN.L and COPA.L shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Corn

WisdomTree Copper

Часто сравнивают с CORN.L:
CORN.L с CATL.LCORN.L с SOYB.LCORN.L с WEAT.LCORN.L с AIGG.LCORN.L с COTN.LCORN.L с AIGA.LCORN.L с FAGR.L
Часто сравнивают с COPA.L:
COPA.L с COPXCOPA.L с CPERCOPA.L с HG=FCOPA.L с PPFB.DECOPA.L с SI=FCOPA.L с ^GSPCCOPA.L с VOO

Доходность на риск

CORN.L vs. COPA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CORN.L
Ранг доходности на риск CORN.L: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CORN.L: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORN.L: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORN.L: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORN.L: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORN.L: 00
Ранг коэф-та Мартина
COPA.L
Ранг доходности на риск COPA.L: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPA.L: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPA.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPA.L: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPA.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPA.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CORN.L c COPA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Corn (CORN.L) и WisdomTree Copper (COPA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CORN.LCOPA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.62
0.91

-1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.76
1.24

-2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.22

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

1.19

-2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.73

2.57

-4.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CORN.L vs. COPA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CORN.L на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа COPA.L равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CORN.L и COPA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CORN.LCOPA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

0.91

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

0.27

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.20

0.44

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.09

-0.20

Просадки

Сравнение просадок CORN.L и COPA.L

Максимальная просадка CORN.L за все время составила -83.80%, что больше максимальной просадки COPA.L в -67.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORN.L и COPA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CORN.LCOPA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.80%

-67.44%

-16.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.44%

-25.25%

+11.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.84%

-25.25%

-21.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.13%

-34.64%

-14.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.00%

-38.75%

-17.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.23%

-2.26%

-74.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.83%

-33.24%

-25.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.53%

11.73%

-5.20%

Волатильность

Сравнение волатильности CORN.L и COPA.L

Текущая волатильность для WisdomTree Corn (CORN.L) составляет 8.00%, в то время как у WisdomTree Copper (COPA.L) волатильность равна 8.83%. Это указывает на то, что CORN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CORN.LCOPA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.00%

8.83%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.60%

18.91%

-5.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.05%

33.17%

-15.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.45%

26.20%

-2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.59%

23.28%

-0.69%

Сравнение комиссий CORN.L и COPA.L

И CORN.L, и COPA.L имеют комиссию равную 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CORN.L и COPA.L

Ни CORN.L, ни COPA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CORN.L and COPA.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.49% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CORN.L and COPA.L have the same expense ratio: 0.49% per year.

CORN.L is categorized as Agricultural Commodities, while COPA.L is Metals. CORN.L tracks Bloomberg Corn, while COPA.L tracks Bloomberg Copper Subindex.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CORN.L и COPA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор