PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COPG.L с RNRU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COPG.L с RNRU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

COPG.L (Global X Copper Miners UCITS ETF USD Acc) and RNRU.L (Global X Renewable Energy Producers UCITS ETF USD Accumulating) are both exchange-traded funds - COPG.L is a Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Global Copper Miners Total Return Index, while RNRU.L is a Energy Equities fund tracking the S&P Global Clean Energy TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, COPG.L returned 34.51%/yr vs 2.64%/yr for RNRU.L. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. COPG.L charges 0.65%/yr vs 0.50%/yr for RNRU.L.

Доходность

Сравнение доходности COPG.L и RNRU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Global X Copper Miners UCITS ETF USD Acc (COPG.L) и Global X Renewable Energy Producers UCITS ETF USD Accumulating (RNRU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COPG.L показывает доходность 24.91%, что значительно выше, чем у RNRU.L с доходностью 19.04%.

COPG.L

1 день
-0.95%
1 месяц
15.82%
С начала года
24.91%
6 месяцев
35.76%
1 год
119.81%
3 года*
34.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

RNRU.L

1 день
-2.01%
1 месяц
-0.63%
С начала года
19.04%
6 месяцев
18.21%
1 год
49.83%
3 года*
2.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COPG.L и RNRU.L

2026 (YTD)20252024202320222021
COPG.L
Global X Copper Miners UCITS ETF USD Acc		24.91%82.05%3.66%3.03%14.35%-1.92%
RNRU.L
Global X Renewable Energy Producers UCITS ETF USD Accumulating		19.04%24.83%-21.90%-19.50%-0.25%-1.83%

Correlation

The correlation between COPG.L and RNRU.L is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2021 г.

0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Copper Miners UCITS ETF USD Acc

Global X Renewable Energy Producers UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с COPG.L:
COPG.L с COPP.LCOPG.L с URND.LCOPG.L с DRVG.LCOPG.L с HERU.LCOPG.L с WREE.LCOPG.L с COPXCOPG.L с SDIP.L
Часто сравнивают с RNRU.L:
RNRU.L с GCLX.LRNRU.L с VWRA.LRNRU.L с NCLP.LRNRU.L с ESIE.LRNRU.L с EYED.LRNRU.L с GCED.LRNRU.L с XSEN.L

Доходность на риск

COPG.L vs. RNRU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COPG.L
Ранг доходности на риск COPG.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPG.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPG.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPG.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPG.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPG.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
RNRU.L
Ранг доходности на риск RNRU.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNRU.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNRU.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNRU.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNRU.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNRU.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COPG.L c RNRU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Copper Miners UCITS ETF USD Acc (COPG.L) и Global X Renewable Energy Producers UCITS ETF USD Accumulating (RNRU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COPG.LRNRU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.14
3.13

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
4.17

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.52

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.53

8.92

-4.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.57

29.05

-14.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COPG.L vs. RNRU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COPG.L на текущий момент составляет 3.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RNRU.L равному 3.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPG.L и RNRU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COPG.LRNRU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.14

3.13

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

-0.12

+0.89

Просадки

Сравнение просадок COPG.L и RNRU.L

Максимальная просадка COPG.L за все время составила -38.84%, что меньше максимальной просадки RNRU.L в -53.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPG.L и RNRU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COPG.LRNRU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.84%

-53.53%

+14.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.29%

-5.56%

-20.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.84%

-37.25%

-1.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

-20.48%

+14.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.96%

-29.04%

+15.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.19%

1.71%

+6.48%

Волатильность

Сравнение волатильности COPG.L и RNRU.L

Global X Copper Miners UCITS ETF USD Acc (COPG.L) имеет более высокую волатильность в 14.11% по сравнению с Global X Renewable Energy Producers UCITS ETF USD Accumulating (RNRU.L) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что COPG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RNRU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COPG.LRNRU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.11%

5.73%

+8.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.19%

11.94%

+20.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.96%

15.86%

+22.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.82%

18.35%

+15.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.82%

18.35%

+15.47%

Сравнение комиссий COPG.L и RNRU.L

COPG.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии RNRU.L в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPG.L и RNRU.L

Ни COPG.L, ни RNRU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

COPG.L and RNRU.L have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, RNRU.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RNRU.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for COPG.L.

COPG.L is categorized as Commodity Producers Equities, while RNRU.L is Energy Equities. COPG.L tracks Solactive Global Copper Miners Total Return Index, while RNRU.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD. Their fees differ too: 0.65% for COPG.L and 0.50% for RNRU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COPG.L и RNRU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор