PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COPG.L с GOAI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COPG.L с GOAI.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

COPG.L (Global X Copper Miners UCITS ETF USD Acc) and GOAI.DE (Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - COPG.L is a Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Global Copper Miners Total Return Index, while GOAI.DE is a Robotics fund tracking the MSCI ACWI IMI Robotics & AI ESG Filtered. Both are passively managed. Over the past 3 years, COPG.L returned 34.51%/yr vs 22.17%/yr for GOAI.DE. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. COPG.L charges 0.65%/yr vs 0.35%/yr for GOAI.DE.

Доходность

Сравнение доходности COPG.L и GOAI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Global X Copper Miners UCITS ETF USD Acc (COPG.L) и Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

COPG.L торгуется в GBP, в то время как GOAI.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GOAI.DE были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, COPG.L показывает доходность 24.91%, что значительно ниже, чем у GOAI.DE с доходностью 27.30%.

COPG.L

1 день
-0.95%
1 месяц
15.82%
С начала года
24.91%
6 месяцев
35.76%
1 год
119.81%
3 года*
34.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

GOAI.DE

1 день
-1.10%
1 месяц
15.93%
С начала года
27.30%
6 месяцев
25.56%
1 год
51.50%
3 года*
22.17%
5 лет*
13.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COPG.L и GOAI.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
COPG.L
Global X Copper Miners UCITS ETF USD Acc		24.91%82.05%3.66%3.03%14.35%-1.92%
GOAI.DE
Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc		27.30%11.63%15.75%24.43%-17.34%0.07%

Correlation

The correlation between COPG.L and GOAI.DE is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2021 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Copper Miners UCITS ETF USD Acc

Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с COPG.L:
COPG.L с COPP.LCOPG.L с URND.LCOPG.L с DRVG.LCOPG.L с HERU.LCOPG.L с WREE.LCOPG.L с COPXCOPG.L с SDIP.L
Часто сравнивают с GOAI.DE:
GOAI.DE с XAIX.DEGOAI.DE с 2B76.DEGOAI.DE с WTI2.DEGOAI.DE с AIAI.LGOAI.DE с XMLD.DEGOAI.DE с BOTZGOAI.DE с VVSM.DE

Доходность на риск

COPG.L vs. GOAI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COPG.L
Ранг доходности на риск COPG.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPG.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPG.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPG.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPG.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPG.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
GOAI.DE
Ранг доходности на риск GOAI.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOAI.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOAI.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOAI.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOAI.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOAI.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COPG.L c GOAI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Copper Miners UCITS ETF USD Acc (COPG.L) и Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COPG.LGOAI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.14
2.65

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
3.48

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.45

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.53

3.30

+1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.57

8.72

+5.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COPG.L vs. GOAI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COPG.L на текущий момент составляет 3.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GOAI.DE равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPG.L и GOAI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COPG.LGOAI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.14

2.65

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.82

-0.05

Просадки

Сравнение просадок COPG.L и GOAI.DE

Максимальная просадка COPG.L за все время составила -38.84%, что больше максимальной просадки GOAI.DE в -27.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPG.L и GOAI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COPG.LGOAI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.84%

-27.67%

-11.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.29%

-15.53%

-10.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.84%

-27.67%

-11.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

-1.49%

-4.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.96%

-6.35%

-7.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.19%

5.89%

+2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности COPG.L и GOAI.DE

Global X Copper Miners UCITS ETF USD Acc (COPG.L) имеет более высокую волатильность в 14.11% по сравнению с Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что COPG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOAI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COPG.LGOAI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.11%

6.83%

+7.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.19%

14.58%

+17.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.96%

19.35%

+18.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.82%

19.09%

+14.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.82%

19.61%

+14.21%

Сравнение комиссий COPG.L и GOAI.DE

COPG.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GOAI.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPG.L и GOAI.DE

Ни COPG.L, ни GOAI.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

COPG.L and GOAI.DE have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GOAI.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GOAI.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for COPG.L.

COPG.L is categorized as Commodity Producers Equities, while GOAI.DE is Robotics. COPG.L tracks Solactive Global Copper Miners Total Return Index, while GOAI.DE tracks MSCI ACWI IMI Robotics & AI ESG Filtered. They also come from different issuers: Global X and Amundi. Their fees differ too: 0.65% for COPG.L and 0.35% for GOAI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COPG.L и GOAI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор