PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COPG.L с BUGG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COPG.L с BUGG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Copper Miners UCITS ETF USD Acc (COPG.L) и Global X Cybersecurity UCITS ETF USD Accumulating (BUGG.L).

COPG.L и BUGG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COPG.L - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Copper Miners Total Return Index. Фонд был запущен 22 нояб. 2021 г.. BUGG.L - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 16 нояб. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности COPG.L и BUGG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Global X Copper Miners UCITS ETF USD Acc (COPG.L) и Global X Cybersecurity UCITS ETF USD Accumulating (BUGG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COPG.L и BUGG.L

2026 (YTD)20252024202320222021
COPG.L
Global X Copper Miners UCITS ETF USD Acc		9.97%82.05%3.66%3.03%14.35%-1.92%
BUGG.L
Global X Cybersecurity UCITS ETF USD Accumulating		-16.67%-11.39%11.20%36.05%-27.30%3.40%

Доходность по периодам

С начала года, COPG.L показывает доходность 9.97%, что значительно выше, чем у BUGG.L с доходностью -16.67%.

COPG.L

1 день
6.05%
1 месяц
-14.87%
С начала года
9.97%
6 месяцев
35.56%
1 год
99.44%
3 года*
26.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

BUGG.L

1 день
1.53%
1 месяц
1.07%
С начала года
-16.67%
6 месяцев
-27.00%
1 год
-24.33%
3 года*
0.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Copper Miners UCITS ETF USD Acc

Global X Cybersecurity UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с COPG.L:
COPG.L с COPP.LCOPG.L с URND.LCOPG.L с COPXCOPG.L с DRVG.LCOPG.L с BKCG.LCOPG.L с SDIP.LCOPG.L с NUCG.L
Часто сравнивают с BUGG.L:
BUGG.L с BUGBUGG.L с FCBR.LBUGG.L с CIBRBUGG.L с VOOBUGG.L с VGTBUGG.L с NDQ.AXBUGG.L с AQWG.L

Сравнение комиссий COPG.L и BUGG.L

COPG.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BUGG.L в 0.50%.

COPG.L
Global X Copper Miners UCITS ETF USD Acc
BUGG.L
Global X Cybersecurity UCITS ETF USD Accumulating

Доходность на риск

COPG.L vs. BUGG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COPG.L
Ранг доходности на риск COPG.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPG.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPG.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPG.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPG.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPG.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
BUGG.L
Ранг доходности на риск BUGG.L: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUGG.L: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUGG.L: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUGG.L: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUGG.L: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUGG.L: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COPG.L c BUGG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Copper Miners UCITS ETF USD Acc (COPG.L) и Global X Cybersecurity UCITS ETF USD Accumulating (BUGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COPG.LBUGG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.63

-0.96

+3.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.99

-1.23

+4.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

0.84

+0.55

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.87

-0.73

+4.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.49

-1.74

+17.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COPG.L vs. BUGG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COPG.L на текущий момент составляет 2.63, что выше коэффициента Шарпа BUGG.L равного -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPG.L и BUGG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COPG.LBUGG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

-0.96

+3.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

-0.20

+0.90

Корреляция

Корреляция между COPG.L и BUGG.L составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPG.L и BUGG.L

Ни COPG.L, ни BUGG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок COPG.L и BUGG.L

Максимальная просадка COPG.L за все время составила -38.84%, примерно равная максимальной просадке BUGG.L в -38.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPG.L и BUGG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

COPG.LBUGG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.84%

-38.16%

-0.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.29%

-33.90%

+7.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.93%

-34.63%

+17.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.03%

-14.69%

+0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.57%

14.22%

-7.65%

Волатильность

Сравнение волатильности COPG.L и BUGG.L

Global X Copper Miners UCITS ETF USD Acc (COPG.L) имеет более высокую волатильность в 16.02% по сравнению с Global X Cybersecurity UCITS ETF USD Accumulating (BUGG.L) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что COPG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUGG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COPG.LBUGG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.02%

7.36%

+8.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.87%

19.79%

+11.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.62%

25.21%

+12.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.37%

29.44%

+3.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.37%

29.44%

+3.93%