PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COMX.L с WCOB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COMX.L с WCOB.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

COMX.L (WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF) and WCOB.L (WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc) are both Commodities funds from WisdomTree - COMX.L tracks the Bloomberg Commodity while WCOB.L tracks the Optimised Roll Commodity. Both are passively managed. Over the past 3 years, COMX.L returned 12.59%/yr vs 13.21%/yr for WCOB.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. COMX.L charges 0.19%/yr vs 0.35%/yr for WCOB.L.

Доходность

Сравнение доходности COMX.L и WCOB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (COMX.L) и WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc (WCOB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COMX.L показывает доходность 24.64%, что значительно ниже, чем у WCOB.L с доходностью 31.29%.

COMX.L

1 день
-1.38%
1 месяц
-2.80%
С начала года
24.64%
6 месяцев
23.39%
1 год
38.88%
3 года*
12.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

WCOB.L

1 день
-1.15%
1 месяц
-1.32%
С начала года
31.29%
6 месяцев
31.55%
1 год
45.40%
3 года*
13.21%
5 лет*
12.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COMX.L и WCOB.L

2026 (YTD)20252024202320222021
COMX.L
WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF		24.64%8.58%6.24%-12.51%28.76%-25.70%
WCOB.L
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc		31.29%7.73%4.50%-12.06%25.92%-0.15%

Correlation

The correlation between COMX.L and WCOB.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2021 г.

0.90

The correlation between COMX.L and WCOB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF

WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с COMX.L:
COMX.L с PCOM.DECOMX.L с PDBCCOMX.L с REGB.LCOMX.L с BCOG.LCOMX.L с COPA.LCOMX.L с CMOD.LCOMX.L с ICOM.L
Часто сравнивают с WCOB.L:
WCOB.L с CMOP.LWCOB.L с ROLG.LWCOB.L с BRK-BWCOB.L с QQQMWCOB.L с DBCWCOB.L с QQQWCOB.L с SPY

Доходность на риск

COMX.L vs. WCOB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COMX.L
Ранг доходности на риск COMX.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMX.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMX.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMX.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMX.L: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMX.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
WCOB.L
Ранг доходности на риск WCOB.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCOB.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCOB.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCOB.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCOB.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCOB.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COMX.L c WCOB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (COMX.L) и WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc (WCOB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COMX.LWCOB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
2.57

-1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
3.23

-1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.46

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

6.47

-4.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.96

16.38

-13.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COMX.L vs. WCOB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COMX.L на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа WCOB.L равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMX.L и WCOB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COMX.LWCOB.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

2.57

-1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.66

-0.53

Просадки

Сравнение просадок COMX.L и WCOB.L

Максимальная просадка COMX.L за все время составила -28.64%, что больше максимальной просадки WCOB.L в -27.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMX.L и WCOB.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COMX.LWCOB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.64%

-27.14%

-1.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.58%

-6.98%

-18.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.58%

-13.74%

-11.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.15%

-3.72%

-1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.63%

-11.70%

-5.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.10%

2.76%

+10.34%

Волатильность

Сравнение волатильности COMX.L и WCOB.L

WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (COMX.L) имеет более высокую волатильность в 6.20% по сравнению с WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc (WCOB.L) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что COMX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WCOB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COMX.LWCOB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

5.81%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.12%

15.36%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.20%

17.59%

+27.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.36%

15.37%

+16.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.36%

15.90%

+16.46%

Сравнение комиссий COMX.L и WCOB.L

COMX.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии WCOB.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COMX.L и WCOB.L

Ни COMX.L, ни WCOB.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, COMX.L and WCOB.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, COMX.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

COMX.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for WCOB.L.

COMX.L tracks Bloomberg Commodity, while WCOB.L tracks Optimised Roll Commodity. Their fees differ too: 0.19% for COMX.L and 0.35% for WCOB.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COMX.L и WCOB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор