PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COMX.L с RICI.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COMX.L с RICI.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

COMX.L (WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF) and RICI.L (Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF) are both Commodities funds - COMX.L tracks the Bloomberg Commodity while RICI.L tracks the Rogers International Commodity (RICI). Both are passively managed. Over the past 3 years, COMX.L returned 12.59%/yr vs 11.94%/yr for RICI.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. COMX.L charges 0.19%/yr vs 0.60%/yr for RICI.L.

Доходность

Сравнение доходности COMX.L и RICI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (COMX.L) и Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF (RICI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

COMX.L торгуется в GBp, в то время как RICI.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RICI.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, COMX.L показывает доходность 24.64%, что значительно ниже, чем у RICI.L с доходностью 32.73%.

COMX.L

1 день
-1.38%
1 месяц
-0.32%
С начала года
24.64%
6 месяцев
21.57%
1 год
38.22%
3 года*
12.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

RICI.L

1 день
-1.29%
1 месяц
-3.28%
С начала года
32.73%
6 месяцев
31.58%
1 год
43.29%
3 года*
11.94%
5 лет*
13.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COMX.L и RICI.L

2026 (YTD)20252024202320222021
COMX.L
WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF		24.64%8.58%6.24%-12.51%28.76%-25.70%
RICI.L
Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF		32.73%-0.85%6.32%-10.69%30.66%1.90%

Correlation

The correlation between COMX.L and RICI.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2021 г.

0.85

The correlation between COMX.L and RICI.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF

Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF

Часто сравнивают с COMX.L:
COMX.L с PCOM.DECOMX.L с PDBCCOMX.L с REGB.LCOMX.L с BCOG.LCOMX.L с COPA.LCOMX.L с CMOD.LCOMX.L с ICOM.L
Часто сравнивают с RICI.L:
RICI.L с ENCG.LRICI.L с BCIRICI.L с XFRM.LRICI.L с BCOG.LRICI.L с CMFP.LRICI.L с AIGC.LRICI.L с UC15.L

Доходность на риск

COMX.L vs. RICI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COMX.L
Ранг доходности на риск COMX.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMX.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMX.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMX.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMX.L: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMX.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
RICI.L
Ранг доходности на риск RICI.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RICI.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RICI.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RICI.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RICI.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RICI.L: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COMX.L c RICI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (COMX.L) и Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF (RICI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COMX.LRICI.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
2.04

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
2.56

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.38

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

5.16

-3.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.96

11.22

-8.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COMX.L vs. RICI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COMX.L на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа RICI.L равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMX.L и RICI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COMX.LRICI.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

2.04

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.97

-0.84

Просадки

Сравнение просадок COMX.L и RICI.L

Максимальная просадка COMX.L за все время составила -28.64%, что больше максимальной просадки RICI.L в -26.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMX.L и RICI.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COMX.LRICI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.64%

-26.97%

-1.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.58%

-8.35%

-17.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.58%

-16.40%

-9.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.15%

-5.90%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.63%

-12.19%

-5.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.10%

3.85%

+9.25%

Волатильность

Сравнение волатильности COMX.L и RICI.L

Текущая волатильность для WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (COMX.L) составляет 6.20%, в то время как у Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF (RICI.L) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что COMX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RICI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COMX.LRICI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

7.17%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.12%

18.33%

-2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.20%

21.17%

+24.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.36%

18.73%

+13.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.36%

18.88%

+13.48%

Сравнение комиссий COMX.L и RICI.L

COMX.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии RICI.L в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COMX.L и RICI.L

Ни COMX.L, ни RICI.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, COMX.L and RICI.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, COMX.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

COMX.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.60% for RICI.L.

COMX.L tracks Bloomberg Commodity, while RICI.L tracks Rogers International Commodity (RICI). They also come from different issuers: WisdomTree and China Post Global. Their fees differ too: 0.19% for COMX.L and 0.60% for RICI.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COMX.L и RICI.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор