PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение COMX.L с INTL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности COMX.L и INTL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (COMX.L) и WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc (INTL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COMX.L показывает доходность 24.64%, что значительно ниже, чем у INTL.L с доходностью 49.02%.


COMX.L

1 день
-1.38%
1 месяц
-2.80%
С начала года
24.64%
6 месяцев
23.39%
1 год
38.88%
3 года*
12.59%
5 лет*
10 лет*

INTL.L

1 день
-0.72%
1 месяц
19.68%
С начала года
49.02%
6 месяцев
48.14%
1 год
93.22%
3 года*
30.82%
5 лет*
17.23%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COMX.L и INTL.L


2026 (YTD)20252024202320222021
COMX.L
WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF
24.64%8.58%6.24%-12.51%28.76%-25.70%
INTL.L
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc
49.02%14.50%13.58%48.71%-35.12%2.34%

Correlation

The correlation between COMX.L and INTL.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2021 г.

0.05

The correlation between COMX.L and INTL.L shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF

WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc

Доходность на риск

COMX.L vs. INTL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

COMX.L
Ранг доходности на риск COMX.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMX.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMX.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMX.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMX.L: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMX.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина

INTL.L
Ранг доходности на риск INTL.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTL.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTL.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTL.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTL.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTL.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COMX.L c INTL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (COMX.L) и WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc (INTL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


COMX.LINTL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.56

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

6.14

-4.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.96

18.98

-16.02

COMX.L vs. INTL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COMX.L на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа INTL.L равного 3.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMX.L и INTL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


COMX.LINTL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

3.71

-2.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.94

-0.82

Просадки

Сравнение просадок COMX.L и INTL.L

Максимальная просадка COMX.L за все время составила -28.64%, что меньше максимальной просадки INTL.L в -37.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMX.L и INTL.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


COMX.LINTL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.64%

-37.71%

+9.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.58%

-15.10%

-10.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.58%

-33.54%

+7.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.15%

-0.88%

-4.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.63%

-10.99%

-6.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.10%

4.90%

+8.20%

Волатильность

Сравнение волатильности COMX.L и INTL.L

Текущая волатильность для WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (COMX.L) составляет 6.20%, в то время как у WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc (INTL.L) волатильность равна 9.37%. Это указывает на то, что COMX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


COMX.LINTL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

9.37%

-3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.12%

18.48%

-2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.20%

24.97%

+20.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.36%

25.61%

+6.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.36%

26.28%

+6.08%

Сравнение комиссий COMX.L и INTL.L

COMX.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии INTL.L в 0.40%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов COMX.L и INTL.L

Ни COMX.L, ни INTL.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


COMX.L and INTL.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, COMX.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

COMX.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.40% for INTL.L.

COMX.L is categorized as Commodities, while INTL.L is Technology Equities. COMX.L tracks Bloomberg Commodity, while INTL.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.19% for COMX.L and 0.40% for INTL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COMX.L и INTL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор