Сравнение COMX.L с INTL.L
COMX.L (WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF) and INTL.L (WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc) are both exchange-traded funds - COMX.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity, while INTL.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, COMX.L returned 12.59%/yr vs 30.82%/yr for INTL.L. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. COMX.L charges 0.19%/yr vs 0.40%/yr for INTL.L.
Доходность
Сравнение доходности COMX.L и INTL.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COMX.L показывает доходность 24.64%, что значительно ниже, чем у INTL.L с доходностью 49.02%.
COMX.L
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- 24.64%
- 6 месяцев
- 23.39%
- 1 год
- 38.88%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INTL.L
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 19.68%
- С начала года
- 49.02%
- 6 месяцев
- 48.14%
- 1 год
- 93.22%
- 3 года*
- 30.82%
- 5 лет*
- 17.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COMX.L и INTL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
COMX.L WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF | 24.64% | 8.58% | 6.24% | -12.51% | 28.76% | -25.70% |
INTL.L WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc | 49.02% | 14.50% | 13.58% | 48.71% | -35.12% | 2.34% |
Correlation
The correlation between COMX.L and INTL.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2021 г. | 0.05 |
The correlation between COMX.L and INTL.L shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COMX.L vs. INTL.L — Ранг доходности на риск
COMX.L
INTL.L
Сравнение COMX.L c INTL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (COMX.L) и WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc (INTL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COMX.L | INTL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.56 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 6.14 | -4.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.96 | 18.98 | -16.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COMX.L | INTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 3.71 | -2.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.94 | -0.82 |
Просадки
Сравнение просадок COMX.L и INTL.L
Максимальная просадка COMX.L за все время составила -28.64%, что меньше максимальной просадки INTL.L в -37.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMX.L и INTL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COMX.L | INTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.64% | -37.71% | +9.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.58% | -15.10% | -10.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.58% | -33.54% | +7.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.15% | -0.88% | -4.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.63% | -10.99% | -6.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.10% | 4.90% | +8.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности COMX.L и INTL.L
Текущая волатильность для WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (COMX.L) составляет 6.20%, в то время как у WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc (INTL.L) волатильность равна 9.37%. Это указывает на то, что COMX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COMX.L | INTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.20% | 9.37% | -3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.12% | 18.48% | -2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.20% | 24.97% | +20.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.36% | 25.61% | +6.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.36% | 26.28% | +6.08% |
Сравнение комиссий COMX.L и INTL.L
COMX.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии INTL.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COMX.L и INTL.L
Ни COMX.L, ни INTL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
COMX.L and INTL.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COMX.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COMX.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.40% for INTL.L.
COMX.L is categorized as Commodities, while INTL.L is Technology Equities. COMX.L tracks Bloomberg Commodity, while INTL.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.19% for COMX.L and 0.40% for INTL.L.
Подберите оптимальное распределение для COMX.L и INTL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор