Сравнение COMX.L с GGRP.L
COMX.L (WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF) and GGRP.L (WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD) are both exchange-traded funds - COMX.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity, while GGRP.L is a Global Equities fund tracking the WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth. Both are passively managed. Over the past 3 years, COMX.L returned 12.59%/yr vs 9.50%/yr for GGRP.L. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. COMX.L charges 0.19%/yr vs 0.38%/yr for GGRP.L.
Доходность
Сравнение доходности COMX.L и GGRP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COMX.L показывает доходность 24.64%, что значительно выше, чем у GGRP.L с доходностью 4.80%.
COMX.L
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 24.64%
- 6 месяцев
- 21.57%
- 1 год
- 38.22%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GGRP.L
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 3.00%
- С начала года
- 4.80%
- 6 месяцев
- 5.09%
- 1 год
- 16.45%
- 3 года*
- 9.50%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COMX.L и GGRP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
COMX.L WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF | 24.64% | 8.58% | 6.24% | -12.51% | 28.76% | -25.70% |
GGRP.L WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD | 4.80% | 7.06% | 9.85% | 11.62% | -3.21% | 3.57% |
Correlation
The correlation between COMX.L and GGRP.L is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2021 г. | 0.08 |
The correlation between COMX.L and GGRP.L shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COMX.L vs. GGRP.L — Ранг доходности на риск
COMX.L
GGRP.L
Сравнение COMX.L c GGRP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (COMX.L) и WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (GGRP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COMX.L | GGRP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.30 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.89 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.96 | 7.20 | -4.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COMX.L | GGRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.60 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.90 | -0.77 |
Просадки
Сравнение просадок COMX.L и GGRP.L
Максимальная просадка COMX.L за все время составила -28.64%, что больше максимальной просадки GGRP.L в -22.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMX.L и GGRP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COMX.L | GGRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.64% | -22.60% | -6.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.58% | -8.59% | -16.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.58% | -16.46% | -9.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.15% | 0.00% | -5.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.63% | -2.93% | -14.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.10% | 2.26% | +10.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности COMX.L и GGRP.L
WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (COMX.L) имеет более высокую волатильность в 6.20% по сравнению с WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (GGRP.L) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что COMX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGRP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COMX.L | GGRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.20% | 3.00% | +3.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.12% | 8.07% | +8.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.20% | 10.17% | +35.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.36% | 12.07% | +20.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.36% | 15.35% | +17.01% |
Сравнение комиссий COMX.L и GGRP.L
COMX.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии GGRP.L в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COMX.L и GGRP.L
COMX.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GGRP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMX.L WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GGRP.L WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD | 0.01% | 0.01% | 0.54% | 1.86% | 2.42% | 1.60% | 1.46% | 1.88% | 2.13% | 1.41% |
Часто задаваемые вопросы
COMX.L and GGRP.L have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COMX.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COMX.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.38% for GGRP.L.
COMX.L is categorized as Commodities, while GGRP.L is Global Equities. COMX.L tracks Bloomberg Commodity, while GGRP.L tracks WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth. Their fees differ too: 0.19% for COMX.L and 0.38% for GGRP.L.
Подберите оптимальное распределение для COMX.L и GGRP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор