PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение COMX.L с GGRP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности COMX.L и GGRP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (COMX.L) и WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (GGRP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COMX.L показывает доходность 24.64%, что значительно выше, чем у GGRP.L с доходностью 4.80%.


COMX.L

1 день
-1.38%
1 месяц
-0.32%
С начала года
24.64%
6 месяцев
21.57%
1 год
38.22%
3 года*
12.59%
5 лет*
10 лет*

GGRP.L

1 день
0.39%
1 месяц
3.00%
С начала года
4.80%
6 месяцев
5.09%
1 год
16.45%
3 года*
9.50%
5 лет*
8.60%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COMX.L и GGRP.L


2026 (YTD)20252024202320222021
COMX.L
WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF
24.64%8.58%6.24%-12.51%28.76%-25.70%
GGRP.L
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD
4.80%7.06%9.85%11.62%-3.21%3.57%

Correlation

The correlation between COMX.L and GGRP.L is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2021 г.

0.08

The correlation between COMX.L and GGRP.L shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF

WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD

Доходность на риск

COMX.L vs. GGRP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

COMX.L
Ранг доходности на риск COMX.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMX.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMX.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMX.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMX.L: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMX.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина

GGRP.L
Ранг доходности на риск GGRP.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGRP.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGRP.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGRP.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGRP.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGRP.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COMX.L c GGRP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (COMX.L) и WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (GGRP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


COMX.LGGRP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.30

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

1.89

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.96

7.20

-4.24

COMX.L vs. GGRP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COMX.L на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа GGRP.L равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMX.L и GGRP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


COMX.LGGRP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.60

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.90

-0.77

Просадки

Сравнение просадок COMX.L и GGRP.L

Максимальная просадка COMX.L за все время составила -28.64%, что больше максимальной просадки GGRP.L в -22.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMX.L и GGRP.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


COMX.LGGRP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.64%

-22.60%

-6.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.58%

-8.59%

-16.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.58%

-16.46%

-9.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.15%

0.00%

-5.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.63%

-2.93%

-14.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.10%

2.26%

+10.84%

Волатильность

Сравнение волатильности COMX.L и GGRP.L

WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (COMX.L) имеет более высокую волатильность в 6.20% по сравнению с WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (GGRP.L) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что COMX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGRP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


COMX.LGGRP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

3.00%

+3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.12%

8.07%

+8.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.20%

10.17%

+35.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.36%

12.07%

+20.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.36%

15.35%

+17.01%

Сравнение комиссий COMX.L и GGRP.L

COMX.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии GGRP.L в 0.38%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов COMX.L и GGRP.L

COMX.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GGRP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
COMX.L
WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GGRP.L
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD
0.01%0.01%0.54%1.86%2.42%1.60%1.46%1.88%2.13%1.41%

Часто задаваемые вопросы


COMX.L and GGRP.L have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, COMX.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

COMX.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.38% for GGRP.L.

COMX.L is categorized as Commodities, while GGRP.L is Global Equities. COMX.L tracks Bloomberg Commodity, while GGRP.L tracks WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth. Their fees differ too: 0.19% for COMX.L and 0.38% for GGRP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COMX.L и GGRP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор