PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COMM.L с SWDA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COMM.L с SWDA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

COMM.L (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) and SWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - COMM.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity, while SWDA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, COMM.L returned 12.23%/yr vs 13.06%/yr for SWDA.L. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. COMM.L charges 0.19%/yr vs 0.20%/yr for SWDA.L.

Доходность

Сравнение доходности COMM.L и SWDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COMM.L показывает доходность 24.65%, что значительно выше, чем у SWDA.L с доходностью 10.08%.

COMM.L

1 день
-1.46%
1 месяц
-2.81%
С начала года
24.65%
6 месяцев
23.36%
1 год
38.99%
3 года*
12.58%
5 лет*
12.23%
10 лет*
—

SWDA.L

1 день
0.15%
1 месяц
5.12%
С начала года
10.08%
6 месяцев
10.35%
1 год
27.25%
3 года*
17.68%
5 лет*
13.06%
10 лет*
13.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COMM.L и SWDA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COMM.L
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		24.65%8.53%6.19%-12.55%28.34%29.04%-7.09%2.79%-4.51%0.62%
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		10.08%12.64%21.11%17.59%-8.33%23.64%12.25%23.03%-3.78%4.11%

Correlation

The correlation between COMM.L and SWDA.L is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2017 г.

0.24

The correlation between COMM.L and SWDA.L shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов COMM.L и SWDA.L

Секторы
COMM.L
SWDA.L

Сырьевые материалы

35.8%
3.2%

Финансовые услуги

17.8%
15.4%

Потребительский циклический сектор

12.9%
9.0%

Коммуникационные услуги

12.3%
9.2%

Потребительский защитный сектор

9.7%
5.2%

Недвижимость

5.8%
1.8%

Технологии

5.6%
30.0%

Энергетика

-

4.2%

Здравоохранение

-

8.7%

Промышленность

-

10.9%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Сырьевые материалы

COMM.L
35.8%
SWDA.L
3.2%

Финансовые услуги

COMM.L
17.8%
SWDA.L
15.4%

Потребительский циклический сектор

COMM.L
12.9%
SWDA.L
9.0%

Коммуникационные услуги

COMM.L
12.3%
SWDA.L
9.2%

Потребительский защитный сектор

COMM.L
9.7%
SWDA.L
5.2%

Недвижимость

COMM.L
5.8%
SWDA.L
1.8%

Технологии

COMM.L
5.6%
SWDA.L
30.0%

Энергетика

COMM.L

-

SWDA.L
4.2%

Здравоохранение

COMM.L

-

SWDA.L
8.7%

Промышленность

COMM.L

-

SWDA.L
10.9%

Коммунальные услуги

COMM.L

-

SWDA.L
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с COMM.L:
COMM.L с GLTRCOMM.L с RINFCOMM.L с LCSIXCOMM.L с SGLP.LCOMM.L с CMOP.LCOMM.L с PDBCCOMM.L с COM
Часто сравнивают с SWDA.L:
SWDA.L с IWDA.LSWDA.L с VWRP.LSWDA.L с VWCE.DESWDA.L с SPYSWDA.L с IUSQ.DESWDA.L с EUN.LSWDA.L с VOO

Доходность на риск

COMM.L vs. SWDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COMM.L
Ранг доходности на риск COMM.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMM.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMM.L: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMM.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMM.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMM.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SWDA.L
Ранг доходности на риск SWDA.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWDA.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWDA.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWDA.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWDA.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWDA.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COMM.L c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COMM.LSWDA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.66

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
3.69

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.51

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.18

4.14

+1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.78

16.55

-4.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COMM.L vs. SWDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COMM.L на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWDA.L равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMM.L и SWDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COMM.LSWDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

2.66

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.98

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.88

-0.37

Просадки

Сравнение просадок COMM.L и SWDA.L

Максимальная просадка COMM.L за все время составила -28.49%, что больше максимальной просадки SWDA.L в -25.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMM.L и SWDA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COMM.LSWDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.49%

-25.58%

-2.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.49%

-6.55%

-0.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.73%

-18.50%

+3.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.49%

-18.50%

-9.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.17%

-0.10%

-5.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.15%

-3.49%

-8.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

1.64%

+1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности COMM.L и SWDA.L

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что COMM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COMM.LSWDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

2.52%

+3.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.45%

7.29%

+9.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.59%

10.19%

+8.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.51%

13.30%

+3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.38%

14.50%

+0.88%

Сравнение комиссий COMM.L и SWDA.L

COMM.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SWDA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COMM.L и SWDA.L

Ни COMM.L, ни SWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

COMM.L and SWDA.L have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, COMM.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

COMM.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for SWDA.L.

COMM.L is categorized as Commodities, while SWDA.L is Global Equities. COMM.L tracks Bloomberg Commodity, while SWDA.L tracks MSCI World Index. Their fees differ too: 0.19% for COMM.L and 0.20% for SWDA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COMM.L и SWDA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор