PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение COMM.L с ROLG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности COMM.L и ROLG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD (ROLG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

COMM.L торгуется в GBp, в то время как ROLG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ROLG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, COMM.L показывает доходность 24.65%, что значительно ниже, чем у ROLG.L с доходностью 27.75%.


COMM.L

1 день
-1.46%
1 месяц
-2.81%
С начала года
24.65%
6 месяцев
23.36%
1 год
38.99%
3 года*
12.58%
5 лет*
12.23%
10 лет*

ROLG.L

1 день
-1.64%
1 месяц
-1.90%
С начала года
27.75%
6 месяцев
27.51%
1 год
44.31%
3 года*
14.24%
5 лет*
14.55%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COMM.L и ROLG.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
COMM.L
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF
24.65%8.53%6.19%-12.55%28.34%29.04%-7.09%2.79%-8.67%
ROLG.L
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD
27.75%8.64%6.25%-7.36%30.51%29.23%-2.41%1.84%-9.45%

Correlation

The correlation between COMM.L and ROLG.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2018 г.

0.90

The correlation between COMM.L and ROLG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD

Доходность на риск

COMM.L vs. ROLG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

COMM.L
Ранг доходности на риск COMM.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMM.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMM.L: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMM.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMM.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMM.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина

ROLG.L
Ранг доходности на риск ROLG.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROLG.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROLG.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROLG.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROLG.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROLG.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COMM.L c ROLG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD (ROLG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


COMM.LROLG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.47

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.18

6.47

-1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.78

18.28

-6.50

COMM.L vs. ROLG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COMM.L на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROLG.L равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMM.L и ROLG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


COMM.LROLG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

2.65

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.82

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.59

-0.08

Просадки

Сравнение просадок COMM.L и ROLG.L

Максимальная просадка COMM.L за все время составила -28.49%, что больше максимальной просадки ROLG.L в -22.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMM.L и ROLG.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


COMM.LROLG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.49%

-22.66%

-5.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.49%

-6.81%

-0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.73%

-13.27%

-1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.49%

-19.85%

-8.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.17%

-4.56%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.15%

-8.98%

-3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

2.42%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности COMM.L и ROLG.L

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD (ROLG.L) имеют волатильность 6.19% и 5.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


COMM.LROLG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

5.90%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.45%

13.98%

+2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.59%

16.69%

+1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.51%

17.69%

-1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.38%

16.98%

-1.60%

Сравнение комиссий COMM.L и ROLG.L

COMM.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии ROLG.L в 0.28%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов COMM.L и ROLG.L

Ни COMM.L, ни ROLG.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.94, COMM.L and ROLG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, COMM.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

COMM.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.28% for ROLG.L.

COMM.L tracks Bloomberg Commodity, while ROLG.L tracks Bloomberg Roll Select Commodity. Their fees differ too: 0.19% for COMM.L and 0.28% for ROLG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COMM.L и ROLG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор