PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COMM.L с CXAP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COMM.L с CXAP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

COMM.L (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) and CXAP.L (UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc) are both Commodities funds - COMM.L tracks the Bloomberg Commodity while CXAP.L tracks the UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped. Both are passively managed. Over the past 5 years, COMM.L returned 12.23%/yr vs 14.55%/yr for CXAP.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. COMM.L charges 0.19%/yr vs 0.34%/yr for CXAP.L.

Доходность

Сравнение доходности COMM.L и CXAP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L) и UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (CXAP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: COMM.L показывает доходность 24.65%, а CXAP.L немного выше – 25.34%.

COMM.L

1 день
-1.46%
1 месяц
-2.81%
С начала года
24.65%
6 месяцев
23.36%
1 год
38.99%
3 года*
12.58%
5 лет*
12.23%
10 лет*
—

CXAP.L

1 день
-0.75%
1 месяц
1.43%
С начала года
25.34%
6 месяцев
26.88%
1 год
44.84%
3 года*
14.83%
5 лет*
14.55%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COMM.L и CXAP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COMM.L
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		24.65%8.53%6.19%-12.55%28.34%29.04%-7.09%2.79%-4.51%0.62%
CXAP.L
UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc		25.34%10.65%8.67%-10.60%27.69%36.79%-4.93%7.15%-6.02%6.27%

Correlation

The correlation between COMM.L and CXAP.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2017 г.

0.84

The correlation between COMM.L and CXAP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов COMM.L и CXAP.L

Секторы
COMM.L
CXAP.L

Сырьевые материалы

35.8%
1.4%

Финансовые услуги

17.8%
12.6%

Потребительский циклический сектор

12.9%
10.6%

Коммуникационные услуги

12.3%
10.6%

Потребительский защитный сектор

9.7%
3.9%

Недвижимость

5.8%
0.2%

Технологии

5.6%
32.6%

Энергетика

-

2.9%

Здравоохранение

-

6.4%

Промышленность

-

14.6%

Коммунальные услуги

-

4.4%

Сырьевые материалы

COMM.L
35.8%
CXAP.L
1.4%

Финансовые услуги

COMM.L
17.8%
CXAP.L
12.6%

Потребительский циклический сектор

COMM.L
12.9%
CXAP.L
10.6%

Коммуникационные услуги

COMM.L
12.3%
CXAP.L
10.6%

Потребительский защитный сектор

COMM.L
9.7%
CXAP.L
3.9%

Недвижимость

COMM.L
5.8%
CXAP.L
0.2%

Технологии

COMM.L
5.6%
CXAP.L
32.6%

Энергетика

COMM.L

-

CXAP.L
2.9%

Здравоохранение

COMM.L

-

CXAP.L
6.4%

Промышленность

COMM.L

-

CXAP.L
14.6%

Коммунальные услуги

COMM.L

-

CXAP.L
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с COMM.L:
COMM.L с GLTRCOMM.L с RINFCOMM.L с LCSIXCOMM.L с SGLP.LCOMM.L с CMOP.LCOMM.L с PDBCCOMM.L с COM
Часто сравнивают с CXAP.L:
CXAP.L с UD06.LCXAP.L с ETRA.LCXAP.L с RMAU.LCXAP.L с WCOM.LCXAP.L с COMX.LCXAP.L с CMOD.LCXAP.L с WCOB.L

Доходность на риск

COMM.L vs. CXAP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COMM.L
Ранг доходности на риск COMM.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMM.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMM.L: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMM.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMM.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMM.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
CXAP.L
Ранг доходности на риск CXAP.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXAP.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXAP.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXAP.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXAP.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXAP.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COMM.L c CXAP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L) и UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (CXAP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COMM.LCXAP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.87

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
3.68

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.51

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.18

7.76

-2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.78

20.14

-8.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COMM.L vs. CXAP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COMM.L на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CXAP.L равному 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMM.L и CXAP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COMM.LCXAP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

2.87

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.90

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.76

-0.25

Просадки

Сравнение просадок COMM.L и CXAP.L

Максимальная просадка COMM.L за все время составила -28.49%, что меньше максимальной просадки CXAP.L в -31.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMM.L и CXAP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COMM.LCXAP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.49%

-31.30%

+2.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.49%

-5.75%

-1.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.73%

-15.43%

+0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.49%

-21.53%

-6.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.17%

-1.52%

-3.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.15%

-8.23%

-3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

2.22%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности COMM.L и CXAP.L

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (CXAP.L) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что COMM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CXAP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COMM.LCXAP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

4.37%

+1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.45%

12.75%

+3.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.59%

15.59%

+3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.51%

16.18%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.38%

16.05%

-0.67%

Сравнение комиссий COMM.L и CXAP.L

COMM.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии CXAP.L в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COMM.L и CXAP.L

Ни COMM.L, ни CXAP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, COMM.L and CXAP.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, COMM.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

COMM.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.34% for CXAP.L.

COMM.L tracks Bloomberg Commodity, while CXAP.L tracks UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.19% for COMM.L and 0.34% for CXAP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COMM.L и CXAP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор