PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COMM.L с CNDX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COMM.L с CNDX.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

COMM.L (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) and CNDX.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - COMM.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity, while CNDX.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, COMM.L returned 12.23%/yr vs 19.03%/yr for CNDX.L. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. COMM.L charges 0.19%/yr vs 0.33%/yr for CNDX.L.

Доходность

Сравнение доходности COMM.L и CNDX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

COMM.L торгуется в GBp, в то время как CNDX.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNDX.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, COMM.L показывает доходность 24.65%, что значительно выше, чем у CNDX.L с доходностью 20.90%.

COMM.L

1 день
-1.46%
1 месяц
-2.81%
С начала года
24.65%
6 месяцев
23.36%
1 год
38.99%
3 года*
12.58%
5 лет*
12.23%
10 лет*
—

CNDX.L

1 день
0.00%
1 месяц
10.21%
С начала года
20.90%
6 месяцев
19.02%
1 год
42.53%
3 года*
25.03%
5 лет*
19.03%
10 лет*
22.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COMM.L и CNDX.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COMM.L
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		24.65%8.53%6.19%-12.55%28.34%29.04%-7.09%2.79%-4.51%0.62%
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		20.14%11.22%28.66%48.50%-25.54%29.17%43.97%32.82%4.84%4.86%

Correlation

The correlation between COMM.L and CNDX.L is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2017 г.

0.14

The correlation between COMM.L and CNDX.L shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов COMM.L и CNDX.L

Секторы
COMM.L
CNDX.L

Сырьевые материалы

35.8%
1.1%

Финансовые услуги

17.8%
0.2%

Потребительский циклический сектор

12.9%
11.6%

Коммуникационные услуги

12.3%
14.5%

Потребительский защитный сектор

9.7%
6.9%

Недвижимость

5.8%
0.1%

Технологии

5.6%
57.3%

Энергетика

-

0.5%

Здравоохранение

-

3.8%

Промышленность

-

2.8%

Коммунальные услуги

-

1.3%

Сырьевые материалы

COMM.L
35.8%
CNDX.L
1.1%

Финансовые услуги

COMM.L
17.8%
CNDX.L
0.2%

Потребительский циклический сектор

COMM.L
12.9%
CNDX.L
11.6%

Коммуникационные услуги

COMM.L
12.3%
CNDX.L
14.5%

Потребительский защитный сектор

COMM.L
9.7%
CNDX.L
6.9%

Недвижимость

COMM.L
5.8%
CNDX.L
0.1%

Технологии

COMM.L
5.6%
CNDX.L
57.3%

Энергетика

COMM.L

-

CNDX.L
0.5%

Здравоохранение

COMM.L

-

CNDX.L
3.8%

Промышленность

COMM.L

-

CNDX.L
2.8%

Коммунальные услуги

COMM.L

-

CNDX.L
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с COMM.L:
COMM.L с GLTRCOMM.L с RINFCOMM.L с LCSIXCOMM.L с SGLP.LCOMM.L с CMOP.LCOMM.L с PDBCCOMM.L с COM
Часто сравнивают с CNDX.L:
CNDX.L с QQQCNDX.L с EQQQ.DECNDX.L с SXRV.DECNDX.L с CNX1.LCNDX.L с CSPX.LCNDX.L с EQQU.LCNDX.L с VWRA.L

Доходность на риск

COMM.L vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COMM.L
Ранг доходности на риск COMM.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMM.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMM.L: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMM.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMM.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMM.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
CNDX.L
Ранг доходности на риск CNDX.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNDX.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNDX.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNDX.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNDX.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNDX.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COMM.L c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COMM.LCNDX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.66

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
3.56

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.47

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.18

3.77

+1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.78

10.74

+1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COMM.L vs. CNDX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COMM.L на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNDX.L равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMM.L и CNDX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COMM.LCNDX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

2.66

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.94

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.17

-0.66

Просадки

Сравнение просадок COMM.L и CNDX.L

Максимальная просадка COMM.L за все время составила -28.49%, примерно равная максимальной просадке CNDX.L в -27.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMM.L и CNDX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COMM.LCNDX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.49%

-27.74%

-0.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.49%

-11.11%

+3.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.73%

-24.37%

+9.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.49%

-27.74%

-0.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.17%

0.00%

-5.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.15%

-4.72%

-7.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

3.93%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности COMM.L и CNDX.L

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что COMM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNDX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COMM.LCNDX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

4.87%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.45%

11.61%

+4.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.59%

15.74%

+2.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.51%

20.08%

-3.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.38%

20.20%

-4.82%

Сравнение комиссий COMM.L и CNDX.L

COMM.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии CNDX.L в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COMM.L и CNDX.L

Ни COMM.L, ни CNDX.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		0.00%0.00%0.02%0.05%0.06%0.03%0.04%0.07%0.06%0.30%0.16%0.16%
COMM.L
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

COMM.L and CNDX.L have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, COMM.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

COMM.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.33% for CNDX.L.

COMM.L is categorized as Commodities, while CNDX.L is Nasdaq-100. COMM.L tracks Bloomberg Commodity, while CNDX.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.19% for COMM.L and 0.33% for CNDX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COMM.L и CNDX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор