PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COMAX с VITAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COMAX с VITAX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

COMAX (DWS Digital Horizons Fund Class A) and VITAX (Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares) are both Technology Equities funds. COMAX is actively managed, while VITAX is passively managed. Over the past year, COMAX returned 14.57% vs 58.84% for VITAX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. COMAX charges 1.25%/yr vs 0.09%/yr for VITAX.

Доходность

Сравнение доходности COMAX и VITAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Digital Horizons Fund Class A (COMAX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COMAX показывает доходность 7.18%, что значительно ниже, чем у VITAX с доходностью 30.48%.

COMAX

1 день
-0.10%
1 месяц
5.26%
С начала года
7.18%
6 месяцев
5.14%
1 год
14.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VITAX

1 день
-0.91%
1 месяц
12.07%
С начала года
30.48%
6 месяцев
28.11%
1 год
58.84%
3 года*
33.32%
5 лет*
21.99%
10 лет*
25.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COMAX и VITAX

2026 (YTD)20252024
COMAX
DWS Digital Horizons Fund Class A		7.18%16.79%21.78%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		30.48%21.78%26.01%

Correlation

The correlation between COMAX and VITAX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2024 г.

0.80

The correlation between COMAX and VITAX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Digital Horizons Fund Class A

Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с COMAX:
COMAX с BTIIXCOMAX с SCPIXCOMAX с VTCAXCOMAX с ARKVXCOMAX с KTCAXCOMAX с AAIZXCOMAX с TOWTX
Часто сравнивают с VITAX:
VITAX с VGTVITAX с FSELXVITAX с VFIAXVITAX с QQQVITAX с VOOVITAX с VTSAXVITAX с VTWAX

Доходность на риск

COMAX vs. VITAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COMAX
Ранг доходности на риск COMAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMAX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMAX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
VITAX
Ранг доходности на риск VITAX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITAX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITAX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITAX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COMAX c VITAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Digital Horizons Fund Class A (COMAX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COMAXVITAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
2.83

-2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20
3.51

-2.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.46

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.63

3.57

-2.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.64

11.37

-9.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COMAX vs. VITAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COMAX на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа VITAX равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMAX и VITAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COMAXVITAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

2.83

-2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.67

+0.38

Просадки

Сравнение просадок COMAX и VITAX

Максимальная просадка COMAX за все время составила -26.14%, что меньше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMAX и VITAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COMAXVITAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.14%

-54.81%

+28.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.00%

-16.38%

-7.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.38%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.10%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.02%

-2.37%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.55%

-8.01%

+2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.13%

5.13%

+4.00%

Волатильность

Сравнение волатильности COMAX и VITAX

Текущая волатильность для DWS Digital Horizons Fund Class A (COMAX) составляет 4.89%, в то время как у Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что COMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COMAXVITAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

6.54%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.16%

16.20%

-2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.42%

20.65%

-2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.32%

25.38%

-4.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.32%

24.84%

-3.52%

Сравнение комиссий COMAX и VITAX

COMAX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии VITAX в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COMAX и VITAX

Дивидендная доходность COMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности VITAX в 0.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMAX
DWS Digital Horizons Fund Class A		0.05%53.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		0.31%0.40%0.60%0.65%0.91%0.63%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

COMAX and VITAX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VITAX has higher volatility (6.54%) compared to COMAX (4.89%). In terms of maximum drawdown, COMAX dropped -26.14% vs VITAX's -54.81%.

VITAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COMAX и VITAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор