Сравнение COLO-B.CO с GSK
COLO-B.CO (Coloplast A/S) and GSK (GlaxoSmithKline plc) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — COLO-B.CO in Medical Instruments & Supplies, GSK in Drug Manufacturers - General. Over the past 10 years, COLO-B.CO returned 0.12%/yr vs 4.28%/yr for GSK. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COLO-B.CO и GSK
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
COLO-B.CO торгуется в DKK, в то время как GSK торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GSK были конвертированы в DKK с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, COLO-B.CO показывает доходность -28.89%, что значительно ниже, чем у GSK с доходностью 8.87%. За последние 10 лет акции COLO-B.CO уступали акциям GSK по среднегодовой доходности: 0.12% против 4.28% соответственно.
COLO-B.CO
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- -28.89%
- 6 месяцев
- -33.14%
- 1 год
- -36.22%
- 3 года*
- -21.69%
- 5 лет*
- -14.79%
- 10 лет*
- 0.12%
GSK
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 4.80%
- С начала года
- 8.87%
- 6 месяцев
- 9.34%
- 1 год
- 29.09%
- 3 года*
- 15.91%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- 4.28%
Сравнение доходности по годам COLO-B.CO и GSK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLO-B.CO Coloplast A/S | -28.89% | -27.73% | 4.47% | -2.40% | -27.80% | 26.10% | 14.67% | 39.66% | 25.89% | 6.74% |
GSK GlaxoSmithKline plc | 8.87% | 33.52% | 1.17% | 6.69% | -29.26% | 36.03% | -24.79% | 32.26% | 19.42% | -14.81% |
Correlation
The correlation between COLO-B.CO and GSK is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COLO-B.CO vs. GSK — Ранг доходности на риск
COLO-B.CO
GSK
Сравнение COLO-B.CO c GSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coloplast A/S (COLO-B.CO) и GlaxoSmithKline plc (GSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COLO-B.CO | GSK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.21 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 1.63 | -2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.00 | 3.74 | -5.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COLO-B.CO | GSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.43 | 1.10 | -2.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.57 | 0.27 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 | 0.19 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.21 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок COLO-B.CO и GSK
Максимальная просадка COLO-B.CO за все время составила -63.31%, что больше максимальной просадки GSK в -44.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COLO-B.CO и GSK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COLO-B.CO | GSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.31% | -44.11% | -19.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.33% | -17.90% | -20.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.16% | -26.77% | -31.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.31% | -44.11% | -19.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.31% | -44.11% | -19.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.76% | -12.48% | -50.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.43% | -15.18% | +2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.17% | 7.81% | +10.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности COLO-B.CO и GSK
Coloplast A/S (COLO-B.CO) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с GlaxoSmithKline plc (GSK) с волатильностью 6.37%. Это указывает на то, что COLO-B.CO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COLO-B.CO | GSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.19% | 6.37% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.57% | 18.16% | +2.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.66% | 26.60% | -0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.29% | 24.95% | +1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.92% | 22.96% | +1.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COLO-B.CO и GSK
Дивидендная доходность COLO-B.CO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что больше доходности GSK в 3.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLO-B.CO Coloplast A/S | 5.99% | 4.21% | 2.80% | 2.72% | 2.46% | 1.65% | 1.94% | 2.06% | 2.64% | 3.04% | 2.83% | 2.24% |
GSK GlaxoSmithKline plc | 3.36% | 3.42% | 4.60% | 3.75% | 5.47% | 4.99% | 5.59% | 4.35% | 5.65% | 5.83% | 6.86% | 5.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COLO-B.CO и GSK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coloplast A/S и GlaxoSmithKline plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
COLO-B.CO and GSK have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для COLO-B.CO и GSK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор