PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение COLO-B.CO с GSK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности COLO-B.CO и GSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в DKK 10,000 в Coloplast A/S (COLO-B.CO) и GlaxoSmithKline plc (GSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

COLO-B.CO торгуется в DKK, в то время как GSK торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GSK были конвертированы в DKK с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, COLO-B.CO показывает доходность -28.89%, что значительно ниже, чем у GSK с доходностью 8.87%. За последние 10 лет акции COLO-B.CO уступали акциям GSK по среднегодовой доходности: 0.12% против 4.28% соответственно.


COLO-B.CO

1 день
1.21%
1 месяц
-5.32%
С начала года
-28.89%
6 месяцев
-33.14%
1 год
-36.22%
3 года*
-21.69%
5 лет*
-14.79%
10 лет*
0.12%

GSK

1 день
1.26%
1 месяц
4.80%
С начала года
8.87%
6 месяцев
9.34%
1 год
29.09%
3 года*
15.91%
5 лет*
6.65%
10 лет*
4.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COLO-B.CO и GSK


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COLO-B.CO
Coloplast A/S
-28.89%-27.73%4.47%-2.40%-27.80%26.10%14.67%39.66%25.89%6.74%
GSK
GlaxoSmithKline plc
8.87%33.52%1.17%6.69%-29.26%36.03%-24.79%32.26%19.42%-14.81%

Correlation

The correlation between COLO-B.CO and GSK is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Coloplast A/S

GlaxoSmithKline plc

Доходность на риск

COLO-B.CO vs. GSK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

COLO-B.CO
Ранг доходности на риск COLO-B.CO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COLO-B.CO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COLO-B.CO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COLO-B.CO: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COLO-B.CO: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COLO-B.CO: 11
Ранг коэф-та Мартина

GSK
Ранг доходности на риск GSK: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSK: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSK: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSK: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSK: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSK: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COLO-B.CO c GSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coloplast A/S (COLO-B.CO) и GlaxoSmithKline plc (GSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


COLO-B.COGSKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

1.21

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

1.63

-2.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.00

3.74

-5.74

COLO-B.CO vs. GSK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COLO-B.CO на текущий момент составляет -1.43, что ниже коэффициента Шарпа GSK равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COLO-B.CO и GSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


COLO-B.COGSKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.43

1.10

-2.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.57

0.27

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.00

0.19

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.21

+0.29

Просадки

Сравнение просадок COLO-B.CO и GSK

Максимальная просадка COLO-B.CO за все время составила -63.31%, что больше максимальной просадки GSK в -44.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COLO-B.CO и GSK.


Загрузка графика...

Показатели просадок


COLO-B.COGSKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.31%

-44.11%

-19.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.33%

-17.90%

-20.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.16%

-26.77%

-31.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.31%

-44.11%

-19.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.31%

-44.11%

-19.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.76%

-12.48%

-50.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.43%

-15.18%

+2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.17%

7.81%

+10.36%

Волатильность

Сравнение волатильности COLO-B.CO и GSK

Coloplast A/S (COLO-B.CO) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с GlaxoSmithKline plc (GSK) с волатильностью 6.37%. Это указывает на то, что COLO-B.CO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


COLO-B.COGSKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

6.37%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.57%

18.16%

+2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.66%

26.60%

-0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.29%

24.95%

+1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.92%

22.96%

+1.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COLO-B.CO и GSK

Дивидендная доходность COLO-B.CO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что больше доходности GSK в 3.36%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COLO-B.CO
Coloplast A/S
5.99%4.21%2.80%2.72%2.46%1.65%1.94%2.06%2.64%3.04%2.83%2.24%
GSK
GlaxoSmithKline plc
3.36%3.42%4.60%3.75%5.47%4.99%5.59%4.35%5.65%5.83%6.86%5.93%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COLO-B.CO и GSK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coloplast A/S и GlaxoSmithKline plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Обратите внимание, разные валюты. COLO-B.CO значения в DKK, GSK значения в USD

Часто задаваемые вопросы


COLO-B.CO and GSK have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COLO-B.CO и GSK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор