Сравнение COLO-B.CO с AMBU-B.CO
COLO-B.CO (Coloplast A/S) and AMBU-B.CO (Ambu A/S) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — COLO-B.CO in Medical Instruments & Supplies, AMBU-B.CO in Medical Devices. Over the past 10 years, COLO-B.CO returned 0.12%/yr vs 2.45%/yr for AMBU-B.CO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COLO-B.CO и AMBU-B.CO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COLO-B.CO показывает доходность -28.89%, что значительно ниже, чем у AMBU-B.CO с доходностью -25.00%. За последние 10 лет акции COLO-B.CO уступали акциям AMBU-B.CO по среднегодовой доходности: 0.12% против 2.45% соответственно.
COLO-B.CO
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- -28.89%
- 6 месяцев
- -33.14%
- 1 год
- -36.22%
- 3 года*
- -21.69%
- 5 лет*
- -14.79%
- 10 лет*
- 0.12%
AMBU-B.CO
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- 5.77%
- С начала года
- -25.00%
- 6 месяцев
- -24.36%
- 1 год
- -33.29%
- 3 года*
- -15.50%
- 5 лет*
- -21.97%
- 10 лет*
- 2.45%
Сравнение доходности по годам COLO-B.CO и AMBU-B.CO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLO-B.CO Coloplast A/S | -28.89% | -27.73% | 4.47% | -2.40% | -27.80% | 26.10% | 14.67% | 39.66% | 25.89% | 6.74% |
AMBU-B.CO Ambu A/S | -25.00% | -14.98% | -0.80% | 18.20% | -48.55% | -34.16% | 135.96% | -28.42% | 41.19% | 96.82% |
Correlation
The correlation between COLO-B.CO and AMBU-B.CO is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 1993 г. | 0.20 |
Over the past year, COLO-B.CO and AMBU-B.CO have become more correlated (0.50) than their long-term average of 0.20, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COLO-B.CO vs. AMBU-B.CO — Ранг доходности на риск
COLO-B.CO
AMBU-B.CO
Сравнение COLO-B.CO c AMBU-B.CO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coloplast A/S (COLO-B.CO) и Ambu A/S (AMBU-B.CO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COLO-B.CO | AMBU-B.CO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 0.83 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.79 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.00 | -1.52 | -0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COLO-B.CO | AMBU-B.CO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.43 | -0.96 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.57 | -0.48 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 | 0.05 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.40 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок COLO-B.CO и AMBU-B.CO
Максимальная просадка COLO-B.CO за все время составила -63.31%, что меньше максимальной просадки AMBU-B.CO в -82.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COLO-B.CO и AMBU-B.CO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COLO-B.CO | AMBU-B.CO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.31% | -82.59% | +19.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.33% | -42.44% | +4.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.16% | -59.36% | +1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.31% | -74.40% | +11.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.31% | -82.59% | +19.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.76% | -81.25% | +18.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.43% | -33.32% | +20.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.17% | 22.01% | -3.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности COLO-B.CO и AMBU-B.CO
Текущая волатильность для Coloplast A/S (COLO-B.CO) составляет 7.19%, в то время как у Ambu A/S (AMBU-B.CO) волатильность равна 8.64%. Это указывает на то, что COLO-B.CO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMBU-B.CO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COLO-B.CO | AMBU-B.CO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.19% | 8.64% | -1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.57% | 22.97% | -2.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.66% | 35.09% | -9.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.29% | 46.44% | -20.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.92% | 50.19% | -25.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COLO-B.CO и AMBU-B.CO
Дивидендная доходность COLO-B.CO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что больше доходности AMBU-B.CO в 0.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMBU-B.CO Ambu A/S | 0.62% | 0.47% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.11% | 0.34% | 0.26% | 0.33% | 0.55% | 0.45% |
COLO-B.CO Coloplast A/S | 5.99% | 4.21% | 2.80% | 2.72% | 2.46% | 1.65% | 1.94% | 2.06% | 2.64% | 3.04% | 2.83% | 2.24% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COLO-B.CO и AMBU-B.CO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coloplast A/S и Ambu A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
COLO-B.CO and AMBU-B.CO have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для COLO-B.CO и AMBU-B.CO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор