Сравнение COLNX с USMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Strategic New York Municipal Income Fund (COLNX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX).
COLNX управляется Columbia. Фонд был запущен 25 сент. 1986 г.. USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности COLNX и USMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COLNX и USMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLNX Columbia Strategic New York Municipal Income Fund | -0.19% | 3.38% | 2.86% | 7.66% | -14.39% | 3.16% | 4.58% | 8.04% | 0.10% | 4.96% |
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.19% | 2.87% | 3.09% | 3.21% | -0.90% | -0.15% | 0.77% | 1.90% | 1.01% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, COLNX показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у USMSX с доходностью 0.19%.
COLNX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- 1.67%
USMSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- 2.80%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COLNX и USMSX
COLNX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии USMSX в 0.45%.
Доходность на риск
COLNX vs. USMSX — Ранг доходности на риск
COLNX
USMSX
Сравнение COLNX c USMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Strategic New York Municipal Income Fund (COLNX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COLNX | USMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 3.63 | -3.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 6.49 | -5.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 3.18 | -2.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 6.48 | -5.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.76 | 33.64 | -31.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COLNX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 3.63 | -3.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 2.39 | -2.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 1.86 | -0.91 |
Корреляция
Корреляция между COLNX и USMSX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COLNX и USMSX
Дивидендная доходность COLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности USMSX в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLNX Columbia Strategic New York Municipal Income Fund | 3.73% | 4.88% | 3.51% | 3.06% | 2.87% | 3.13% | 3.07% | 4.05% | 3.25% | 3.07% | 3.34% | 3.76% |
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.36% | 2.42% | 2.84% | 2.35% | 0.70% | 0.05% | 0.57% | 1.28% | 1.01% | 0.59% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок COLNX и USMSX
Максимальная просадка COLNX за все время составила -19.97%, что больше максимальной просадки USMSX в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COLNX и USMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| COLNX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.97% | -2.09% | -17.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.59% | -0.40% | -6.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.97% | -2.03% | -17.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.69% | -0.30% | -2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.71% | -0.22% | -2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 0.08% | +2.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности COLNX и USMSX
Columbia Strategic New York Municipal Income Fund (COLNX) имеет более высокую волатильность в 1.36% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что COLNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COLNX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.36% | 0.22% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.04% | 0.40% | +1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.64% | 0.69% | +5.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.32% | 0.70% | +4.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.08% | 0.74% | +4.34% |