PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COLNX с FSMUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COLNX с FSMUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Strategic New York Municipal Income Fund (COLNX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX).

COLNX управляется Columbia. Фонд был запущен 25 сент. 1986 г.. FSMUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности COLNX и FSMUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Strategic New York Municipal Income Fund (COLNX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COLNX и FSMUX

2026 (YTD)20252024202320222021
COLNX
Columbia Strategic New York Municipal Income Fund		-0.19%3.38%2.86%7.66%-14.39%0.42%
FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund		-0.79%3.14%2.99%6.78%-11.25%0.39%

Доходность по периодам

С начала года, COLNX показывает доходность -0.19%, что значительно выше, чем у FSMUX с доходностью -0.79%.

COLNX

1 день
0.39%
1 месяц
-1.95%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.99%
1 год
2.95%
3 года*
3.54%
5 лет*
0.14%
10 лет*
1.67%

FSMUX

1 день
0.34%
1 месяц
-2.01%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
0.46%
1 год
2.39%
3 года*
3.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Strategic New York Municipal Income Fund

Strategic Advisers Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с COLNX:
COLNX с SPYCOLNX с VOOCOLNX с DFSMXCOLNX с CDDYXCOLNX с CMTFXCOLNX с DFABXCOLNX с GSFTX
Часто сравнивают с FSMUX:
FSMUX с FSAJXFSMUX с ROBNXFSMUX с USMTXFSMUX с NCATXFSMUX с NCHRXFSMUX с SUMAXFSMUX с ALCAX

Сравнение комиссий COLNX и FSMUX

COLNX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии FSMUX в 0.06%.

COLNX
Columbia Strategic New York Municipal Income Fund
FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund

Доходность на риск

COLNX vs. FSMUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COLNX
Ранг доходности на риск COLNX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COLNX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COLNX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COLNX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COLNX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COLNX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
FSMUX
Ранг доходности на риск FSMUX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMUX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMUX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMUX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMUX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMUX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COLNX c FSMUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Strategic New York Municipal Income Fund (COLNX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COLNXFSMUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

0.49

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.73

0.69

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.15

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.67

0.28

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.76

0.78

+0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COLNX vs. FSMUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COLNX на текущий момент составляет 0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSMUX равному 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COLNX и FSMUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COLNXFSMUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

0.49

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.01

+0.93

Корреляция

Корреляция между COLNX и FSMUX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COLNX и FSMUX

Дивидендная доходность COLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности FSMUX в 2.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
COLNX
Columbia Strategic New York Municipal Income Fund		3.73%4.88%3.51%3.06%2.87%3.13%3.07%4.05%3.25%3.07%3.34%3.76%
FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund		2.34%3.26%3.74%3.18%2.14%0.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок COLNX и FSMUX

Максимальная просадка COLNX за все время составила -19.97%, что больше максимальной просадки FSMUX в -16.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COLNX и FSMUX.

Загрузка...

Показатели просадок

COLNXFSMUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.97%

-16.27%

-3.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.59%

-5.30%

-1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.97%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.69%

-2.23%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.71%

-5.61%

+2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

1.96%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности COLNX и FSMUX

Columbia Strategic New York Municipal Income Fund (COLNX) имеет более высокую волатильность в 1.36% по сравнению с Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что COLNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COLNXFSMUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

1.09%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.04%

2.14%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.64%

6.65%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.32%

4.67%

+0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.08%

4.67%

+0.41%