PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COLNX с FGNSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COLNX с FGNSX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Strategic New York Municipal Income Fund (COLNX) и Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX).

COLNX управляется Columbia. Фонд был запущен 25 сент. 1986 г.. FGNSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности COLNX и FGNSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Strategic New York Municipal Income Fund (COLNX) и Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COLNX и FGNSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COLNX
Columbia Strategic New York Municipal Income Fund		0.16%3.38%2.86%7.66%-14.39%3.16%4.58%8.04%0.10%0.40%
FGNSX
Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund		0.00%3.08%3.47%3.56%-0.36%0.14%1.04%2.11%1.47%-0.10%

Доходность по периодам

COLNX

1 день
0.35%
1 месяц
-1.04%
С начала года
0.16%
6 месяцев
1.38%
1 год
3.31%
3 года*
3.66%
5 лет*
0.21%
10 лет*
1.71%

FGNSX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.20%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
0.44%
1 год
2.09%
3 года*
3.03%
5 лет*
1.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Strategic New York Municipal Income Fund

Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund

Часто сравнивают с COLNX:
COLNX с SPYCOLNX с VOOCOLNX с CMTFXCOLNX с DFSMXCOLNX с BATVXCOLNX с CDDYXCOLNX с DFABX
Часто сравнивают с FGNSX:
FGNSX с AAMBXFGNSX с CFMOXFGNSX с EXDVXFGNSX с PRINXFGNSX с BCITXFGNSX с LISDXFGNSX с APUSX

Сравнение комиссий COLNX и FGNSX

COLNX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии FGNSX в 0.07%.

COLNX
Columbia Strategic New York Municipal Income Fund
FGNSX
Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund

Доходность на риск

COLNX vs. FGNSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COLNX
Ранг доходности на риск COLNX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COLNX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COLNX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COLNX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COLNX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COLNX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
FGNSX
Ранг доходности на риск FGNSX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGNSX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGNSX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGNSX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGNSX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGNSX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COLNX c FGNSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Strategic New York Municipal Income Fund (COLNX) и Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COLNXFGNSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

0.64

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.72

0.92

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.41

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

1.11

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.50

2.85

-1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COLNX vs. FGNSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COLNX на текущий момент составляет 0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGNSX равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COLNX и FGNSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COLNXFGNSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

0.64

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.99

-0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

1.07

-0.12

Корреляция

Корреляция между COLNX и FGNSX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COLNX и FGNSX

Дивидендная доходность COLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности FGNSX в 1.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
COLNX
Columbia Strategic New York Municipal Income Fund		3.72%4.88%3.51%3.06%2.87%3.13%3.07%4.05%3.25%3.07%3.34%3.76%
FGNSX
Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund		1.86%2.63%3.31%2.57%0.84%0.34%0.83%1.79%1.36%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок COLNX и FGNSX

Максимальная просадка COLNX за все время составила -19.97%, что больше максимальной просадки FGNSX в -2.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COLNX и FGNSX.

Загрузка...

Показатели просадок

COLNXFGNSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.97%

-2.35%

-17.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.59%

-2.35%

-4.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.97%

-2.35%

-17.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-0.40%

-1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.71%

-0.25%

-2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

0.92%

+1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности COLNX и FGNSX

Columbia Strategic New York Municipal Income Fund (COLNX) имеет более высокую волатильность в 1.33% по сравнению с Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что COLNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGNSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COLNXFGNSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

0.23%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.04%

0.67%

+1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.57%

3.79%

+2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.32%

2.04%

+3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.08%

1.66%

+3.42%