Сравнение COIO с PMMY
COIO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated COIN Monthly ETF) and PMMY (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. COIO charges 0.77%/yr vs 0.50%/yr for PMMY.
Доходность
Сравнение доходности COIO и PMMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIO показывает доходность -21.03%, что значительно ниже, чем у PMMY с доходностью 2.19%.
COIO
- 1 день
- -5.76%
- 1 месяц
- -16.64%
- С начала года
- -21.03%
- 6 месяцев
- -36.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMMY
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 2.74%
- 1 год
- 5.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIO и PMMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIO Leverage Shares 2x Capped Accelerated COIN Monthly ETF | -21.03% | -27.09% |
PMMY PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May | 2.19% | 2.02% |
Correlation
The correlation between COIO and PMMY is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIO vs. PMMY — Ранг доходности на риск
COIO
PMMY
Сравнение COIO c PMMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Capped Accelerated COIN Monthly ETF (COIO) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May (PMMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COIO | PMMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.77 | 4.56 | -5.33 |
Просадки
Сравнение просадок COIO и PMMY
Максимальная просадка COIO за все время составила -62.48%, что больше максимальной просадки PMMY в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIO и PMMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIO | PMMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.48% | -0.36% | -62.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.21% | -0.04% | -52.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.44% | -0.04% | -31.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COIO и PMMY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIO | PMMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.87% | 1.12% | +63.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.87% | 1.39% | +63.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.87% | 1.39% | +63.48% |
Сравнение комиссий COIO и PMMY
COIO берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии PMMY в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIO и PMMY
Дивидендная доходность COIO за последние двенадцать месяцев составляет около 88.91%, тогда как PMMY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COIO Leverage Shares 2x Capped Accelerated COIN Monthly ETF | 88.91% | 70.21% |
PMMY PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COIO and PMMY have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMMY is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMMY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.77% for COIO.
COIO has the higher dividend yield at 88.91%, compared with 0.00% for PMMY.
They also come from different issuers: Leverage Shares and PGIM. Their fees differ too: 0.77% for COIO and 0.50% for PMMY.
Подберите оптимальное распределение для COIO и PMMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор