Сравнение COII.L с WINC.L
COII.L (IncomeShares Coinbase (COIN) Options ETP GBP) and WINC.L (iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - COII.L is a Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares, while WINC.L is a Dividend fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, COII.L returned -72.04% vs 20.73% for WINC.L. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. COII.L charges 0.55%/yr vs 0.35%/yr for WINC.L.
Доходность
Сравнение доходности COII.L и WINC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
COII.L торгуется в GBp, в то время как WINC.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WINC.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, COII.L показывает доходность -43.62%, что значительно ниже, чем у WINC.L с доходностью 9.72%.
COII.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.30%
- 6 месяцев
- -43.65%
- С начала года
- -43.62%
- 1 год
- -72.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WINC.L
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -1.00%
- 6 месяцев
- 7.47%
- С начала года
- 9.72%
- 1 год
- 20.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COII.L и WINC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
COII.L IncomeShares Coinbase (COIN) Options ETP GBP | -43.62% | -47.27% | 12.24% |
WINC.L iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 9.72% | 11.87% | 4.02% |
Correlation
The correlation between COII.L and WINC.L is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2024 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COII.L vs. WINC.L — Ранг доходности на риск
COII.L
WINC.L
Сравнение COII.L c WINC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Coinbase (COIN) Options ETP GBP (COII.L) и iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USD (Dist) (WINC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COII.L | WINC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.37 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 3.85 | -4.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 14.26 | -15.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COII.L и WINC.L
Максимальная просадка COII.L за все время составила -77.03%, что больше максимальной просадки WINC.L в -16.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COII.L и WINC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COII.L | WINC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.03% | -16.51% | -60.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.10% | -5.36% | -70.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.59% | -1.67% | -72.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.54% | -2.06% | -35.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.68% | 1.45% | +54.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности COII.L и WINC.L
IncomeShares Coinbase (COIN) Options ETP GBP (COII.L) имеет более высокую волатильность в 13.32% по сравнению с iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USD (Dist) (WINC.L) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что COII.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WINC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COII.L | WINC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.32% | 3.60% | +9.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.42% | 7.42% | +36.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.50% | 10.25% | +68.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.55% | 11.63% | +56.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.55% | 11.63% | +56.92% |
Сравнение комиссий COII.L и WINC.L
COII.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии WINC.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COII.L и WINC.L
Дивидендная доходность COII.L за последние двенадцать месяцев составляет около 83.24%, что больше доходности WINC.L в 9.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
COII.L IncomeShares Coinbase (COIN) Options ETP GBP | 83.24% | 191.72% | 18.98% |
WINC.L iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 9.95% | 9.75% | 4.72% |
Часто задаваемые вопросы
COII.L and WINC.L have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WINC.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WINC.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for COII.L.
COII.L is categorized as Derivative Income, while WINC.L is Dividend. They also come from different issuers: Leverage Shares and iShares. Their fees differ too: 0.55% for COII.L and 0.35% for WINC.L.
Подберите оптимальное распределение для COII.L и WINC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор