PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

IncomeShares Coinbase (COIN) Options ETP GBP (COII.L) Коэффициент Шарпа: -0.88

ETF · Валюта в GBp · Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

The IncomeShares Coinbase (COIN) Options ETP aims to generate monthly income by buying Coinbase Inc. shares and selling up to 5% out-of-the-money weekly call options, seeking to harvest yields while retaining upside exposure to Coinbase up to the options’ strike price.

Коэффициент Шарпа COII.L равен -0.88, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует -0.88 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 26 июн. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами. О том, как интерпретировать это значение и когда оно может вводить в заблуждение, читайте в статье Коэффициент Шарпа: объяснение.

Ранг коэффициента Шарпа COII.L

Ранг коэффициента Шарпа COII.L: 2.73
Вызывает опасения

COII.L опережает 2.7% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя слабую доходность относительно принятого риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

  • Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
  • Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
  • Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
  • Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

  • Слабая доходность с поправкой на риск относительно аналогов
  • Оцените, соответствует ли владение этим активом вашим целям по соотношению риска и доходности
  • Рассмотрите сокращение экспозиции или пересмотр размера позиции
  • Изучите альтернативы с более высоким рангом в той же категории

Позиция COII.L на рынке

График показывает коэффициент Шарпа COII.L относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

  • Красная зона (нижние 25%): 0.86 или ниже
  • Желтая зона (средние 50%): от 0.86 до 2.12
  • Зеленая зона (верхние 25%): 2.12 или выше
  • Топ 1% (99-й перцентиль): 6.83+
  • Медиана (50-й перцентиль): 1.56 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными ETF

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа IncomeShares Coinbase (COIN) Options ETP GBP с другими ETF в категории Derivative Income за несколько временных периодов, показывая, как доходность COII.L с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 26 июн. 2026 г..

ИнструментНазвание1Y Коэффициент Шарпа5Y Коэффициент Шарпа10Y Коэффициент ШарпаAll Time Коэффициент Шарпа
GOOI.LIncomeShares Alphabet (GOOG) Options ETP2.49
JEQP.LJPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP2.27
JEPQ.LJPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)1.94
QQQY.LIncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP1.67
GOOO.LIncomeShares Alphabet (GOOG) Options ETP GBP1.42
JEIP.LJPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist1.37
JEPI.LJPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)1.08
SPYY.LIncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP0.79
QQQO.LIncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP GBP0.76
AAPY.LIncomeShares Apple (AAPL) Options ETP0.71
COII.LIncomeShares Coinbase (COIN) Options ETP GBP-0.88

S&P 500 Index

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа COII.L во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда COII.L стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка графика...

Калькулятор Коэффициент Шарпа

COII.L действительно работает на портфель?

Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Шарпа всего портфеля и понять вклад этой бумаги.

Анализировать портфель