Сравнение COBYX с FQEMX
COBYX (The Cook & Bynum Fund) and FQEMX (Franklin Templeton SMACS: Series EM) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 3 years, COBYX returned 8.68%/yr vs 48.81%/yr for FQEMX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. COBYX charges 1.49%/yr vs 0.00%/yr for FQEMX.
Доходность
Сравнение доходности COBYX и FQEMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COBYX показывает доходность 9.83%, что значительно ниже, чем у FQEMX с доходностью 90.46%.
COBYX
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 9.83%
- 6 месяцев
- 12.54%
- 1 год
- 14.12%
- 3 года*
- 8.68%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 4.70%
FQEMX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 25.82%
- С начала года
- 90.46%
- 6 месяцев
- 101.50%
- 1 год
- 166.09%
- 3 года*
- 48.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COBYX и FQEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
COBYX The Cook & Bynum Fund | 9.83% | 20.50% | -10.32% | 16.73% | 9.28% | 3.45% |
FQEMX Franklin Templeton SMACS: Series EM | 90.46% | 55.98% | 6.67% | 12.18% | -20.68% | 0.32% |
Correlation
The correlation between COBYX and FQEMX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2021 г. | 0.40 |
Over the past year, the correlation between COBYX and FQEMX has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COBYX vs. FQEMX — Ранг доходности на риск
COBYX
FQEMX
Сравнение COBYX c FQEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Cook & Bynum Fund (COBYX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COBYX | FQEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 2.03 | -0.82 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 9.31 | -7.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.05 | 36.52 | -31.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COBYX | FQEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 6.36 | -5.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 1.21 | -0.83 |
Просадки
Сравнение просадок COBYX и FQEMX
Максимальная просадка COBYX за все время составила -34.18%, примерно равная максимальной просадке FQEMX в -34.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COBYX и FQEMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COBYX | FQEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.18% | -34.46% | +0.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.95% | -18.93% | +9.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.29% | -18.93% | +2.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.10% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.93% | 0.00% | -1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.80% | -10.77% | +3.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 4.78% | -1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности COBYX и FQEMX
Текущая волатильность для The Cook & Bynum Fund (COBYX) составляет 3.71%, в то время как у Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX) волатильность равна 13.19%. Это указывает на то, что COBYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FQEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COBYX | FQEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 13.19% | -9.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.51% | 24.43% | -14.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.81% | 27.72% | -15.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.99% | 21.08% | -7.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.64% | 21.08% | -7.44% |
Сравнение комиссий COBYX и FQEMX
COBYX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии FQEMX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COBYX и FQEMX
Дивидендная доходность COBYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности FQEMX в 1.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COBYX The Cook & Bynum Fund | 1.07% | 1.18% | 0.00% | 1.01% | 1.16% | 2.18% | 0.32% | 0.69% | 12.60% | 1.88% | 5.09% |
FQEMX Franklin Templeton SMACS: Series EM | 1.67% | 3.18% | 3.15% | 4.82% | 3.93% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COBYX and FQEMX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FQEMX has higher volatility (13.19%) compared to COBYX (3.71%). In terms of maximum drawdown, COBYX dropped -34.18% vs FQEMX's -34.46%.
FQEMX currently has the higher Sharpe Ratio (6.36 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COBYX и FQEMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор