Сравнение COAGX с JAKVX
COAGX (Caldwell & Orkin - Gator Capital Long/Short Fund) and JAKVX (John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6) are both Long-Short funds. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. COAGX charges 2.00%/yr vs 1.54%/yr for JAKVX.
Доходность
Сравнение доходности COAGX и JAKVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
COAGX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JAKVX
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 1.61%
- С начала года
- 14.05%
- 6 месяцев
- 15.01%
- 1 год
- 26.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COAGX и JAKVX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COAGX Caldwell & Orkin - Gator Capital Long/Short Fund | 3.61% | 22.63% |
JAKVX John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6 | 14.05% | 17.29% |
Correlation
The correlation between COAGX and JAKVX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COAGX vs. JAKVX — Ранг доходности на риск
COAGX
JAKVX
Сравнение COAGX c JAKVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caldwell & Orkin - Gator Capital Long/Short Fund (COAGX) и John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6 (JAKVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COAGX | JAKVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 4.12 | — |
Просадки
Сравнение просадок COAGX и JAKVX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COAGX | JAKVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -5.16% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | 0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -0.79% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.47% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COAGX и JAKVX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COAGX | JAKVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.66% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 7.53% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 7.36% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 7.36% | — |
Сравнение комиссий COAGX и JAKVX
COAGX берет комиссию в 2.00%, что несколько больше комиссии JAKVX в 1.54%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COAGX и JAKVX
COAGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JAKVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COAGX Caldwell & Orkin - Gator Capital Long/Short Fund | 0.00% | 0.00% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.81% |
JAKVX John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6 | 7.43% | 8.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COAGX and JAKVX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для COAGX и JAKVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор