PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNYE.TO с XST.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNYE.TO с XST.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CNYE.TO (Harvest Coinbase Enhanced High Income Shares ETF) and XST.TO (iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF) are both exchange-traded funds - CNYE.TO is a Derivative Income fund actively managed by Harvest, while XST.TO is a Consumer Staples Equities fund tracking the Morningstar Gbl GR CAD. CNYE.TO is actively managed, while XST.TO is passively managed. Over the past year, CNYE.TO returned -44.08% vs 7.32% for XST.TO. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. CNYE.TO charges 0.40%/yr vs 0.61%/yr for XST.TO.

Доходность

Сравнение доходности CNYE.TO и XST.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Coinbase Enhanced High Income Shares ETF (CNYE.TO) и iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF (XST.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNYE.TO показывает доходность -30.06%, что значительно ниже, чем у XST.TO с доходностью 1.77%.

CNYE.TO

1 день
0.45%
1 месяц
-16.55%
С начала года
-30.06%
6 месяцев
-43.59%
1 год
-44.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XST.TO

1 день
0.28%
1 месяц
1.37%
С начала года
1.77%
6 месяцев
0.81%
1 год
7.32%
3 года*
13.98%
5 лет*
12.73%
10 лет*
9.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNYE.TO и XST.TO

2026 (YTD)2025
CNYE.TO
Harvest Coinbase Enhanced High Income Shares ETF		-30.06%-14.53%
XST.TO
iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF		1.77%17.75%

Correlation

The correlation between CNYE.TO and XST.TO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2025 г.

-0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Coinbase Enhanced High Income Shares ETF

iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF

Часто сравнивают с CNYE.TO:
CNYE.TO с MSTE.TOCNYE.TO с GOGY.TOCNYE.TO с EMAX.TOCNYE.TO с HDIF.TOCNYE.TO с BKCL.TOCNYE.TO с HDIV.TOCNYE.TO с TSLY.TO
Часто сравнивают с XST.TO:
XST.TO с VDCXST.TO с VOOXST.TO с BALTXST.TO с XQQ.TOXST.TO с XSTP.TOXST.TO с XCD.TOXST.TO с CHSCP

Доходность на риск

CNYE.TO vs. XST.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNYE.TO
Ранг доходности на риск CNYE.TO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNYE.TO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNYE.TO: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNYE.TO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNYE.TO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNYE.TO: 44
Ранг коэф-та Мартина
XST.TO
Ранг доходности на риск XST.TO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XST.TO: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XST.TO: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XST.TO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XST.TO: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XST.TO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNYE.TO c XST.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Coinbase Enhanced High Income Shares ETF (CNYE.TO) и iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF (XST.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNYE.TOXST.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.57
0.46

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.54
0.75

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.09

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.61

0.70

-1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.01

1.65

-2.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNYE.TO vs. XST.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNYE.TO на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа XST.TO равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNYE.TO и XST.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNYE.TOXST.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

0.46

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.41

0.99

-1.40

Просадки

Сравнение просадок CNYE.TO и XST.TO

Максимальная просадка CNYE.TO за все время составила -72.18%, что больше максимальной просадки XST.TO в -22.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNYE.TO и XST.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNYE.TOXST.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.18%

-22.65%

-49.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.18%

-10.52%

-61.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.86%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.86%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.57%

-6.39%

-59.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.73%

-3.21%

-30.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.83%

4.44%

+39.39%

Волатильность

Сравнение волатильности CNYE.TO и XST.TO

Harvest Coinbase Enhanced High Income Shares ETF (CNYE.TO) имеет более высокую волатильность в 22.11% по сравнению с iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF (XST.TO) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что CNYE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XST.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNYE.TOXST.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.11%

4.72%

+17.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.81%

11.99%

+45.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.13%

16.12%

+61.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.50%

14.22%

+68.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.50%

14.95%

+67.55%

Сравнение комиссий CNYE.TO и XST.TO

CNYE.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии XST.TO в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNYE.TO и XST.TO

Дивидендная доходность CNYE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 89.78%, что больше доходности XST.TO в 0.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNYE.TO
Harvest Coinbase Enhanced High Income Shares ETF		89.78%48.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XST.TO
iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF		0.68%0.67%0.86%0.79%0.74%0.68%0.74%0.73%0.81%0.90%0.52%0.62%

Часто задаваемые вопросы

CNYE.TO and XST.TO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CNYE.TO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CNYE.TO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.61% for XST.TO.

CNYE.TO is categorized as Derivative Income, while XST.TO is Consumer Staples Equities. They also come from different issuers: Harvest and iShares. Their fees differ too: 0.40% for CNYE.TO and 0.61% for XST.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNYE.TO и XST.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор