PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNYE.TO с USCL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CNYE.TO с USCL.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Coinbase Enhanced High Income Shares ETF (CNYE.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO).

CNYE.TO и USCL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CNYE.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 3 мар. 2025 г.. USCL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CNYE.TO и USCL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Coinbase Enhanced High Income Shares ETF (CNYE.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CNYE.TO и USCL.TO

2026 (YTD)2025
CNYE.TO
Harvest Coinbase Enhanced High Income Shares ETF		-27.92%-14.53%
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF		-1.75%10.84%

Доходность по периодам

С начала года, CNYE.TO показывает доходность -27.92%, что значительно ниже, чем у USCL.TO с доходностью -1.75%.

CNYE.TO

1 день
-0.98%
1 месяц
-6.29%
С начала года
-27.92%
6 месяцев
-56.41%
1 год
-18.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USCL.TO

1 день
0.55%
1 месяц
-3.02%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
-0.25%
1 год
13.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Coinbase Enhanced High Income Shares ETF

Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с CNYE.TO:
CNYE.TO с HDIV.TOCNYE.TO с BANK.TOCNYE.TO с BKCL.TOCNYE.TO с EMAX.TOCNYE.TO с HHIS.TOCNYE.TO с BKCC.TOCNYE.TO с ENCC.TO
Часто сравнивают с USCL.TO:
USCL.TO с HYLD.TOUSCL.TO с MSTE.TOUSCL.TO с SDAY.NEOUSCL.TO с QQQYUSCL.TO с VFV.TOUSCL.TO с TSLA.TOUSCL.TO с QQCL.TO

Сравнение комиссий CNYE.TO и USCL.TO

CNYE.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии USCL.TO в 0.04%.

CNYE.TO
Harvest Coinbase Enhanced High Income Shares ETF
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF

Доходность на риск

CNYE.TO vs. USCL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNYE.TO
Ранг доходности на риск CNYE.TO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNYE.TO: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNYE.TO: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNYE.TO: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNYE.TO: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNYE.TO: 88
Ранг коэф-та Мартина
USCL.TO
Ранг доходности на риск USCL.TO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCL.TO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCL.TO: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCL.TO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCL.TO: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCL.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNYE.TO c USCL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Coinbase Enhanced High Income Shares ETF (CNYE.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNYE.TOUSCL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.22

0.67

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.25

1.05

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.17

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.25

0.88

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.49

3.65

-4.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNYE.TO vs. USCL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNYE.TO на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа USCL.TO равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNYE.TO и USCL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNYE.TOUSCL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

0.67

-0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

1.13

-1.56

Корреляция

Корреляция между CNYE.TO и USCL.TO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNYE.TO и USCL.TO

Дивидендная доходность CNYE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 87.30%, что больше доходности USCL.TO в 13.40%

TTM202520242023
CNYE.TO
Harvest Coinbase Enhanced High Income Shares ETF		87.30%48.74%0.00%0.00%
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF		13.40%12.94%11.57%7.08%

Просадки

Сравнение просадок CNYE.TO и USCL.TO

Максимальная просадка CNYE.TO за все время составила -72.18%, что больше максимальной просадки USCL.TO в -21.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNYE.TO и USCL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CNYE.TOUSCL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.18%

-21.85%

-50.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.18%

-14.94%

-57.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.52%

-5.01%

-59.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.40%

-2.66%

-26.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.00%

3.62%

+32.38%

Волатильность

Сравнение волатильности CNYE.TO и USCL.TO

Harvest Coinbase Enhanced High Income Shares ETF (CNYE.TO) имеет более высокую волатильность в 24.38% по сравнению с Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что CNYE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CNYE.TOUSCL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.38%

6.20%

+18.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.46%

10.04%

+49.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

82.91%

20.30%

+62.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

84.42%

15.74%

+68.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

84.42%

15.74%

+68.68%