Сравнение CNYA.L с SGLN.L
CNYA.L (iShares MSCI China A UCITS ETF USD (Acc)) and SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - CNYA.L is a China Equities fund tracking the MSCI China A Inclusion Index (Net), while SGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, CNYA.L returned 5.05%/yr vs 11.50%/yr for SGLN.L. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. CNYA.L charges 0.40%/yr vs 0.12%/yr for SGLN.L.
Доходность
Сравнение доходности CNYA.L и SGLN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CNYA.L торгуется в USD, в то время как SGLN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CNYA.L показывает доходность 0.69%, что значительно выше, чем у SGLN.L с доходностью -6.94%. За последние 10 лет акции CNYA.L уступали акциям SGLN.L по среднегодовой доходности: 5.05% против 11.50% соответственно.
CNYA.L
- 1 день
- -3.49%
- 1 месяц
- -8.65%
- 6 месяцев
- -2.19%
- С начала года
- 0.69%
- 1 год
- 20.29%
- 3 года*
- 8.65%
- 5 лет*
- -1.95%
- 10 лет*
- 5.05%
SGLN.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -7.19%
- 6 месяцев
- -12.61%
- С начала года
- -6.94%
- 1 год
- 20.09%
- 3 года*
- 26.47%
- 5 лет*
- 17.15%
- 10 лет*
- 11.50%
Сравнение доходности по годам CNYA.L и SGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNYA.L iShares MSCI China A UCITS ETF USD (Acc) | 0.69% | 26.26% | 11.19% | -14.20% | -26.19% | 3.18% | 42.31% | 34.76% | -26.13% | 30.21% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | -7.03% | 65.25% | 26.06% | 12.89% | -0.12% | -3.71% | 23.60% | 19.23% | -1.55% | 11.36% |
Correlation
The correlation between CNYA.L and SGLN.L is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2015 г. | 0.11 |
Over the past year, CNYA.L and SGLN.L have become more correlated (0.39) than their long-term average of 0.11, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNYA.L vs. SGLN.L — Ранг доходности на риск
CNYA.L
SGLN.L
Сравнение CNYA.L c SGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A UCITS ETF USD (Acc) (CNYA.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNYA.L | SGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.16 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 0.81 | +1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.53 | 1.94 | +4.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNYA.L и SGLN.L
Максимальная просадка CNYA.L за все время составила -52.23%, что меньше максимальной просадки SGLN.L в -56.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNYA.L и SGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNYA.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.23% | -56.74% | +4.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.03% | -24.59% | +13.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.99% | -24.59% | -3.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.56% | -24.59% | -19.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.31% | -24.59% | -24.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.75% | -24.48% | +4.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.14% | -32.94% | +0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 10.33% | -7.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNYA.L и SGLN.L
iShares MSCI China A UCITS ETF USD (Acc) (CNYA.L) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что CNYA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNYA.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.39% | 6.71% | +2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.41% | 22.15% | -6.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.65% | 25.65% | -6.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.95% | 22.87% | +0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.92% | 18.87% | +4.05% |
Сравнение комиссий CNYA.L и SGLN.L
CNYA.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SGLN.L в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNYA.L и SGLN.L
Ни CNYA.L, ни SGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CNYA.L and SGLN.L have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGLN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.40% for CNYA.L.
CNYA.L is categorized as China Equities, while SGLN.L is Gold. CNYA.L tracks MSCI China A Inclusion Index (Net), while SGLN.L tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.40% for CNYA.L and 0.12% for SGLN.L.
Подберите оптимальное распределение для CNYA.L и SGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор