Сравнение CNYA.L с RQFI.L
CNYA.L (iShares MSCI China A UCITS ETF USD (Acc)) and RQFI.L (Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D) are both China Equities funds - CNYA.L tracks the MSCI China A Inclusion Index (Net) while RQFI.L tracks the MSCI China A Onshore NR CNY. Both are passively managed. Over the past 10 years, CNYA.L returned 5.05%/yr vs 4.64%/yr for RQFI.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. CNYA.L charges 0.40%/yr vs 0.65%/yr for RQFI.L.
Доходность
Сравнение доходности CNYA.L и RQFI.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CNYA.L торгуется в USD, в то время как RQFI.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RQFI.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CNYA.L показывает доходность 0.69%, что значительно ниже, чем у RQFI.L с доходностью 1.83%. За последние 10 лет акции CNYA.L превзошли акции RQFI.L по среднегодовой доходности: 5.05% против 4.64% соответственно.
CNYA.L
- 1 день
- -3.49%
- 1 месяц
- -8.65%
- 6 месяцев
- -2.19%
- С начала года
- 0.69%
- 1 год
- 20.29%
- 3 года*
- 8.65%
- 5 лет*
- -1.95%
- 10 лет*
- 5.05%
RQFI.L
- 1 день
- -2.97%
- 1 месяц
- -6.51%
- 6 месяцев
- -0.14%
- С начала года
- 1.83%
- 1 год
- 21.69%
- 3 года*
- 9.66%
- 5 лет*
- -1.48%
- 10 лет*
- 4.64%
Сравнение доходности по годам CNYA.L и RQFI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNYA.L iShares MSCI China A UCITS ETF USD (Acc) | 0.69% | 26.26% | 11.19% | -14.20% | -26.19% | 3.18% | 42.31% | 34.76% | -26.13% | 30.21% |
RQFI.L Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D | 1.83% | 27.41% | 13.32% | -13.73% | -27.09% | -1.36% | 37.63% | 34.94% | -27.94% | 32.17% |
Correlation
The correlation between CNYA.L and RQFI.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2015 г. | 0.91 |
The correlation between CNYA.L and RQFI.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNYA.L vs. RQFI.L — Ранг доходности на риск
CNYA.L
RQFI.L
Сравнение CNYA.L c RQFI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A UCITS ETF USD (Acc) (CNYA.L) и Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D (RQFI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNYA.L | RQFI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.22 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 2.22 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.53 | 7.85 | -1.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNYA.L и RQFI.L
Максимальная просадка CNYA.L за все время составила -52.23%, примерно равная максимальной просадке RQFI.L в -50.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNYA.L и RQFI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNYA.L | RQFI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.23% | -50.90% | -1.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.03% | -9.71% | -1.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.99% | -27.19% | -0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.56% | -44.09% | -0.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.31% | -50.90% | +1.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.75% | -20.59% | +0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.14% | -31.13% | -1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 2.76% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNYA.L и RQFI.L
iShares MSCI China A UCITS ETF USD (Acc) (CNYA.L) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D (RQFI.L) с волатильностью 8.80%. Это указывает на то, что CNYA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RQFI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNYA.L | RQFI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.39% | 8.80% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.41% | 13.50% | +1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.65% | 17.77% | +1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.95% | 22.27% | +0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.92% | 22.50% | +0.42% |
Сравнение комиссий CNYA.L и RQFI.L
CNYA.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии RQFI.L в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNYA.L и RQFI.L
CNYA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RQFI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNYA.L iShares MSCI China A UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RQFI.L Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D | 1.55% | 1.77% | 1.46% | 1.99% | 1.88% | 0.93% | 1.26% | 0.76% | 2.23% | 1.92% | 1.69% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, CNYA.L and RQFI.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, CNYA.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CNYA.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for RQFI.L.
CNYA.L tracks MSCI China A Inclusion Index (Net), while RQFI.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.40% for CNYA.L and 0.65% for RQFI.L.
Подберите оптимальное распределение для CNYA.L и RQFI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор