Сравнение CNYA.L с FRCH.L
CNYA.L (iShares MSCI China A UCITS ETF USD (Acc)) and FRCH.L (Franklin FTSE China UCITS ETF) are both China Equities funds - CNYA.L tracks the MSCI China A Inclusion Index (Net) while FRCH.L tracks the MSCI China NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, CNYA.L returned -1.95%/yr vs -4.86%/yr for FRCH.L. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CNYA.L charges 0.40%/yr vs 0.19%/yr for FRCH.L.
Доходность
Сравнение доходности CNYA.L и FRCH.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CNYA.L торгуется в USD, в то время как FRCH.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FRCH.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CNYA.L показывает доходность 0.69%, что значительно выше, чем у FRCH.L с доходностью -11.12%.
CNYA.L
- 1 день
- -3.49%
- 1 месяц
- -8.65%
- 6 месяцев
- -2.19%
- С начала года
- 0.69%
- 1 год
- 20.29%
- 3 года*
- 8.65%
- 5 лет*
- -1.95%
- 10 лет*
- 5.05%
FRCH.L
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- -1.60%
- 6 месяцев
- -13.88%
- С начала года
- -11.12%
- 1 год
- -3.92%
- 3 года*
- 8.41%
- 5 лет*
- -4.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CNYA.L и FRCH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNYA.L iShares MSCI China A UCITS ETF USD (Acc) | 0.69% | 26.26% | 11.19% | -14.20% | -26.19% | 3.18% | 42.31% | 13.62% |
FRCH.L Franklin FTSE China UCITS ETF | -11.12% | 32.48% | 19.14% | -13.12% | -23.05% | -20.07% | 30.68% | -6.93% |
Correlation
The correlation between CNYA.L and FRCH.L is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2019 г. | 0.75 |
The correlation between CNYA.L and FRCH.L has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNYA.L vs. FRCH.L — Ранг доходности на риск
CNYA.L
FRCH.L
Сравнение CNYA.L c FRCH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A UCITS ETF USD (Acc) (CNYA.L) и Franklin FTSE China UCITS ETF (FRCH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNYA.L | FRCH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.98 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | -0.18 | +2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.53 | -0.39 | +6.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNYA.L и FRCH.L
Максимальная просадка CNYA.L за все время составила -52.23%, что меньше максимальной просадки FRCH.L в -61.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNYA.L и FRCH.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNYA.L | FRCH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.23% | -61.85% | +9.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.03% | -21.68% | +10.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.99% | -31.78% | +3.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.56% | -52.48% | +7.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.75% | -37.09% | +17.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.14% | -32.84% | +0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 10.01% | -6.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNYA.L и FRCH.L
iShares MSCI China A UCITS ETF USD (Acc) (CNYA.L) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с Franklin FTSE China UCITS ETF (FRCH.L) с волатильностью 6.53%. Это указывает на то, что CNYA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRCH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNYA.L | FRCH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.39% | 6.53% | +2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.41% | 14.08% | +1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.65% | 19.09% | +0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.95% | 31.33% | -8.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.92% | 30.18% | -7.26% |
Сравнение комиссий CNYA.L и FRCH.L
CNYA.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FRCH.L в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNYA.L и FRCH.L
Ни CNYA.L, ни FRCH.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CNYA.L and FRCH.L have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FRCH.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FRCH.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.40% for CNYA.L.
CNYA.L tracks MSCI China A Inclusion Index (Net), while FRCH.L tracks MSCI China NR USD. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.40% for CNYA.L and 0.19% for FRCH.L.
Подберите оптимальное распределение для CNYA.L и FRCH.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор