PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNX1.L с SSAC.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNX1.L с SSAC.L

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

CNX1.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)) and SSAC.L (iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - CNX1.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while SSAC.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CNX1.L returned 22.20%/yr vs 13.49%/yr for SSAC.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. CNX1.L charges 0.36%/yr vs 0.20%/yr for SSAC.L.

Доходность

Сравнение доходности CNX1.L и SSAC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (SSAC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNX1.L показывает доходность 17.14%, что значительно выше, чем у SSAC.L с доходностью 10.60%. За последние 10 лет акции CNX1.L превзошли акции SSAC.L по среднегодовой доходности: 22.20% против 13.49% соответственно.

CNX1.L

1 день
2.47%
1 месяц
0.58%
С начала года
17.14%
6 месяцев
17.43%
1 год
38.31%
3 года*
23.65%
5 лет*
17.86%
10 лет*
22.20%

SSAC.L

1 день
1.72%
1 месяц
0.47%
С начала года
10.60%
6 месяцев
11.34%
1 год
28.26%
3 года*
17.41%
5 лет*
12.18%
10 лет*
13.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNX1.L и SSAC.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNX1.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		17.14%11.57%28.51%47.71%-25.53%29.50%43.24%33.63%4.62%20.13%
SSAC.L
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)		10.60%13.95%19.63%16.14%-8.56%20.35%11.80%22.09%-4.76%13.26%

Correlation

The correlation between CNX1.L and SSAC.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г.

0.86

The correlation between CNX1.L and SSAC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CNX1.L и SSAC.L

Секторы
CNX1.L
SSAC.L

Технологии

60.0%
33.7%

Коммуникационные услуги

13.5%
8.3%

Потребительский циклический сектор

10.8%
8.8%

Потребительский защитный сектор

6.4%
4.5%

Здравоохранение

3.6%
7.6%

Промышленность

2.8%
10.3%

Коммунальные услуги

1.1%
2.4%

Сырьевые материалы

1.0%
3.7%

Энергетика

0.5%
3.9%

Финансовые услуги

0.2%
15.3%

Недвижимость

0.1%
1.6%

Технологии

CNX1.L
60.0%
SSAC.L
33.7%

Коммуникационные услуги

CNX1.L
13.5%
SSAC.L
8.3%

Потребительский циклический сектор

CNX1.L
10.8%
SSAC.L
8.8%

Потребительский защитный сектор

CNX1.L
6.4%
SSAC.L
4.5%

Здравоохранение

CNX1.L
3.6%
SSAC.L
7.6%

Промышленность

CNX1.L
2.8%
SSAC.L
10.3%

Коммунальные услуги

CNX1.L
1.1%
SSAC.L
2.4%

Сырьевые материалы

CNX1.L
1.0%
SSAC.L
3.7%

Энергетика

CNX1.L
0.5%
SSAC.L
3.9%

Финансовые услуги

CNX1.L
0.2%
SSAC.L
15.3%

Недвижимость

CNX1.L
0.1%
SSAC.L
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)

iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с CNX1.L:
CNX1.L с CNDX.LCNX1.L с EQQQ.LCNX1.L с IITU.LCNX1.L с EQGB.LCNX1.L с QQQCNX1.L с XNAQ.LCNX1.L с SXRV.DE
Часто сравнивают с SSAC.L:
SSAC.L с ACWISSAC.L с VWRP.LSSAC.L с ISAC.LSSAC.L с SWDA.LSSAC.L с IUSQ.DESSAC.L с ACWI.LSSAC.L с VWRL.AS

Доходность на риск

CNX1.L vs. SSAC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNX1.L
Ранг доходности на риск CNX1.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNX1.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNX1.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNX1.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNX1.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNX1.L: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SSAC.L
Ранг доходности на риск SSAC.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSAC.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSAC.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSAC.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSAC.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSAC.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNX1.L c SSAC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (SSAC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CNX1.LSSAC.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
2.54

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
3.50

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.48

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

3.90

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.86

15.39

-5.53

CNX1.L vs. SSAC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNX1.L на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSAC.L равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNX1.L и SSAC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CNX1.L и SSAC.L

Максимальная просадка CNX1.L за все время составила -27.56%, что меньше максимальной просадки SSAC.L в -43.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNX1.L и SSAC.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNX1.LSSAC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.56%

-43.12%

+15.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-7.01%

-4.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.56%

-20.01%

-4.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.56%

-20.01%

-7.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.56%

-25.43%

-2.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.87%

-1.51%

-1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.91%

-9.20%

+4.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

1.78%

+2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности CNX1.L и SSAC.L

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (SSAC.L) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что CNX1.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSAC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNX1.LSSAC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

3.56%

+2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

8.12%

+3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.31%

10.80%

+4.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.31%

18.93%

+11.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.51%

17.28%

+8.23%

Сравнение комиссий CNX1.L и SSAC.L

CNX1.L берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии SSAC.L в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNX1.L и SSAC.L

Ни CNX1.L, ни SSAC.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CNX1.L and SSAC.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SSAC.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SSAC.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.36% for CNX1.L.

CNX1.L is categorized as Nasdaq-100, while SSAC.L is Global Equities. CNX1.L tracks NASDAQ-100 Index, while SSAC.L tracks MSCI ACWI Index. Their fees differ too: 0.36% for CNX1.L and 0.20% for SSAC.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNX1.L и SSAC.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор