PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNX1.L с QQQ5.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNX1.L с QQQ5.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CNX1.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)) and QQQ5.L (Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities) are both Nasdaq-100 funds - CNX1.L tracks the NASDAQ-100 Index while QQQ5.L tracks the Invesco QQQ Trust. Both are passively managed. Over the past 3 years, CNX1.L returned 24.68%/yr vs 70.22%/yr for QQQ5.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. CNX1.L charges 0.36%/yr vs 0.75%/yr for QQQ5.L.

Доходность

Сравнение доходности CNX1.L и QQQ5.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L) и Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities (QQQ5.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CNX1.L торгуется в GBp, в то время как QQQ5.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQ5.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CNX1.L показывает доходность 19.85%, что значительно ниже, чем у QQQ5.L с доходностью 92.64%.

CNX1.L

1 день
-0.63%
1 месяц
8.17%
С начала года
19.85%
6 месяцев
17.68%
1 год
40.87%
3 года*
24.68%
5 лет*
18.83%
10 лет*
22.43%

QQQ5.L

1 день
-3.78%
1 месяц
35.58%
С начала года
92.64%
6 месяцев
76.45%
1 год
202.96%
3 года*
70.22%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNX1.L и QQQ5.L

2026 (YTD)20252024202320222021
CNX1.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		19.85%11.57%28.51%47.71%-25.53%1.84%
QQQ5.L
Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities		92.64%-4.99%77.08%404.09%-95.60%14.33%

Correlation

The correlation between CNX1.L and QQQ5.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2021 г.

0.91

The correlation between CNX1.L and QQQ5.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CNX1.L и QQQ5.L

Секторы
CNX1.L
QQQ5.L

Технологии

57.3%
54.2%

Коммуникационные услуги

14.5%
15.5%

Потребительский циклический сектор

11.6%
12.2%

Потребительский защитный сектор

6.9%
7.6%

Здравоохранение

3.8%
4.2%

Промышленность

2.8%
2.8%

Коммунальные услуги

1.3%
1.4%

Сырьевые материалы

1.1%
1.2%

Энергетика

0.5%
0.6%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

CNX1.L
57.3%
QQQ5.L
54.2%

Коммуникационные услуги

CNX1.L
14.5%
QQQ5.L
15.5%

Потребительский циклический сектор

CNX1.L
11.6%
QQQ5.L
12.2%

Потребительский защитный сектор

CNX1.L
6.9%
QQQ5.L
7.6%

Здравоохранение

CNX1.L
3.8%
QQQ5.L
4.2%

Промышленность

CNX1.L
2.8%
QQQ5.L
2.8%

Коммунальные услуги

CNX1.L
1.3%
QQQ5.L
1.4%

Сырьевые материалы

CNX1.L
1.1%
QQQ5.L
1.2%

Энергетика

CNX1.L
0.5%
QQQ5.L
0.6%

Финансовые услуги

CNX1.L
0.2%
QQQ5.L
0.2%

Недвижимость

CNX1.L
0.1%
QQQ5.L
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)

Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities

Часто сравнивают с CNX1.L:
CNX1.L с CNDX.LCNX1.L с EQQQ.LCNX1.L с IITU.LCNX1.L с EQGB.LCNX1.L с QQQCNX1.L с XNAQ.LCNX1.L с SXRV.DE
Часто сравнивают с QQQ5.L:
QQQ5.L с VOOQQQ5.L с TQQQQQQ5.L с TSLI.LQQQ5.L с QQQ3.LQQQ5.L с LQQ3.LQQQ5.L с SCHGQQQ5.L с TLTI.L

Доходность на риск

CNX1.L vs. QQQ5.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNX1.L
Ранг доходности на риск CNX1.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNX1.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNX1.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNX1.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNX1.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNX1.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
QQQ5.L
Ранг доходности на риск QQQ5.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ5.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ5.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ5.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ5.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ5.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNX1.L c QQQ5.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L) и Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities (QQQ5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNX1.LQQQ5.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.82
2.70

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72
2.88

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.36

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.76

3.73

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.10

9.92

+1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNX1.L vs. QQQ5.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNX1.L на текущий момент составляет 2.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ5.L равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNX1.L и QQQ5.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNX1.LQQQ5.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82

2.70

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

-0.04

+1.19

Просадки

Сравнение просадок CNX1.L и QQQ5.L

Максимальная просадка CNX1.L за все время составила -27.56%, что меньше максимальной просадки QQQ5.L в -95.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNX1.L и QQQ5.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNX1.LQQQ5.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.56%

-95.95%

+68.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-56.81%

+45.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.56%

-80.12%

+55.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.56%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-31.18%

+30.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.57%

-74.59%

+70.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

21.41%

-17.66%

Волатильность

Сравнение волатильности CNX1.L и QQQ5.L

Текущая волатильность для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L) составляет 4.13%, в то время как у Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities (QQQ5.L) волатильность равна 24.57%. Это указывает на то, что CNX1.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNX1.LQQQ5.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

24.57%

-20.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.38%

57.81%

-47.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.70%

78.53%

-63.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.16%

103.82%

-84.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.44%

103.82%

-84.38%

Сравнение комиссий CNX1.L и QQQ5.L

CNX1.L берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии QQQ5.L в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNX1.L и QQQ5.L

Ни CNX1.L, ни QQQ5.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, CNX1.L and QQQ5.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, CNX1.L is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CNX1.L is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.75% for QQQ5.L.

CNX1.L tracks NASDAQ-100 Index, while QQQ5.L tracks Invesco QQQ Trust. They also come from different issuers: iShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.36% for CNX1.L and 0.75% for QQQ5.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNX1.L и QQQ5.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор