PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNX1.L с NASL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNX1.L с NASL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CNX1.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)) and NASL.L (Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR) are both Nasdaq-100 funds - CNX1.L tracks the NASDAQ-100 Index while NASL.L tracks the Russell 1000 Growth TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, CNX1.L returned 18.83%/yr vs 19.05%/yr for NASL.L. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. CNX1.L charges 0.36%/yr vs 0.30%/yr for NASL.L.

Доходность

Сравнение доходности CNX1.L и NASL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L) и Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR (NASL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CNX1.L показывает доходность 19.85%, а NASL.L немного выше – 19.92%.

CNX1.L

1 день
-0.63%
1 месяц
8.17%
С начала года
19.85%
6 месяцев
17.68%
1 год
40.87%
3 года*
24.68%
5 лет*
18.83%
10 лет*
22.43%

NASL.L

1 день
-0.74%
1 месяц
8.13%
С начала года
19.92%
6 месяцев
17.64%
1 год
41.04%
3 года*
24.89%
5 лет*
19.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNX1.L и NASL.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CNX1.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		19.85%11.57%28.51%47.71%-25.53%29.50%43.24%33.63%-3.02%
NASL.L
Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR		19.92%11.71%28.78%47.95%-25.38%29.78%43.43%33.70%-2.99%

Correlation

The correlation between CNX1.L and NASL.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2018 г.

0.98

The correlation between CNX1.L and NASL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CNX1.L и NASL.L

Секторы
CNX1.L
NASL.L

Технологии

57.3%
53.7%

Коммуникационные услуги

14.5%
15.8%

Потребительский циклический сектор

11.6%
12.2%

Потребительский защитный сектор

6.9%
7.7%

Здравоохранение

3.8%
4.2%

Промышленность

2.8%
3.1%

Коммунальные услуги

1.3%
1.4%

Сырьевые материалы

1.1%
1.1%

Энергетика

0.5%
0.6%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

CNX1.L
57.3%
NASL.L
53.7%

Коммуникационные услуги

CNX1.L
14.5%
NASL.L
15.8%

Потребительский циклический сектор

CNX1.L
11.6%
NASL.L
12.2%

Потребительский защитный сектор

CNX1.L
6.9%
NASL.L
7.7%

Здравоохранение

CNX1.L
3.8%
NASL.L
4.2%

Промышленность

CNX1.L
2.8%
NASL.L
3.1%

Коммунальные услуги

CNX1.L
1.3%
NASL.L
1.4%

Сырьевые материалы

CNX1.L
1.1%
NASL.L
1.1%

Энергетика

CNX1.L
0.5%
NASL.L
0.6%

Финансовые услуги

CNX1.L
0.2%
NASL.L
0.2%

Недвижимость

CNX1.L
0.1%
NASL.L
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)

Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR

Часто сравнивают с CNX1.L:
CNX1.L с CNDX.LCNX1.L с EQQQ.LCNX1.L с IITU.LCNX1.L с EQGB.LCNX1.L с QQQCNX1.L с XNAQ.LCNX1.L с SXRV.DE
Часто сравнивают с NASL.L:
NASL.L с LQQ.PANASL.L с VEUA.LNASL.L с VEUR.LNASL.L с I500.LNASL.L с IUSA.DENASL.L с XDEV.LNASL.L с IITU.L

Доходность на риск

CNX1.L vs. NASL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNX1.L
Ранг доходности на риск CNX1.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNX1.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNX1.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNX1.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNX1.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNX1.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
NASL.L
Ранг доходности на риск NASL.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASL.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASL.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASL.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASL.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASL.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNX1.L c NASL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L) и Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR (NASL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNX1.LNASL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.82
2.85

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72
3.68

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.49

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.76

3.76

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.10

10.99

+0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNX1.L vs. NASL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNX1.L на текущий момент составляет 2.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NASL.L равному 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNX1.L и NASL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNX1.LNASL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82

2.85

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

1.00

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

1.05

+0.10

Просадки

Сравнение просадок CNX1.L и NASL.L

Максимальная просадка CNX1.L за все время составила -27.56%, примерно равная максимальной просадке NASL.L в -27.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNX1.L и NASL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNX1.LNASL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.56%

-27.49%

-0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-11.08%

+0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.56%

-24.53%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.56%

-27.49%

-0.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-0.74%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.57%

-6.14%

+1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

3.80%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности CNX1.L и NASL.L

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L) и Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR (NASL.L) имеют волатильность 4.13% и 4.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNX1.LNASL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

4.15%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.38%

10.24%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.70%

14.63%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.16%

19.01%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.44%

19.90%

-0.46%

Сравнение комиссий CNX1.L и NASL.L

CNX1.L берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии NASL.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNX1.L и NASL.L

Ни CNX1.L, ни NASL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CNX1.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NASL.L
Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.69%0.68%

Часто задаваемые вопросы

CNX1.L and NASL.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, NASL.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NASL.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.36% for CNX1.L.

CNX1.L tracks NASDAQ-100 Index, while NASL.L tracks Russell 1000 Growth TR USD. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.36% for CNX1.L and 0.30% for NASL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNX1.L и NASL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор