PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNX1.L с IUIT.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNX1.L с IUIT.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CNX1.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)) and IUIT.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CNX1.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while IUIT.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CNX1.L returned 22.43%/yr vs 27.27%/yr for IUIT.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. CNX1.L charges 0.36%/yr vs 0.15%/yr for IUIT.L.

Доходность

Сравнение доходности CNX1.L и IUIT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CNX1.L торгуется в GBp, в то время как IUIT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUIT.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CNX1.L показывает доходность 19.85%, что значительно ниже, чем у IUIT.L с доходностью 23.54%. За последние 10 лет акции CNX1.L уступали акциям IUIT.L по среднегодовой доходности: 22.43% против 27.27% соответственно.

CNX1.L

1 день
-0.63%
1 месяц
8.17%
С начала года
19.85%
6 месяцев
17.68%
1 год
40.87%
3 года*
24.68%
5 лет*
18.83%
10 лет*
22.43%

IUIT.L

1 день
-2.11%
1 месяц
12.08%
С начала года
23.54%
6 месяцев
21.60%
1 год
52.27%
3 года*
31.04%
5 лет*
25.52%
10 лет*
27.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNX1.L и IUIT.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNX1.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		19.85%11.57%28.51%47.71%-25.53%29.50%43.24%33.63%4.62%20.13%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		23.50%14.17%40.92%51.48%-20.73%35.36%38.94%43.23%4.43%25.62%

Correlation

The correlation between CNX1.L and IUIT.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2015 г.

0.87

The correlation between CNX1.L and IUIT.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CNX1.L и IUIT.L

Секторы
CNX1.L
IUIT.L

Технологии

57.3%
99.6%

Коммуникационные услуги

14.5%

-

Потребительский циклический сектор

11.6%

-

Потребительский защитный сектор

6.9%

-

Здравоохранение

3.8%

-

Промышленность

2.8%
0.0%

Коммунальные услуги

1.3%

-

Сырьевые материалы

1.1%

-

Энергетика

0.5%
0.1%

Финансовые услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

CNX1.L
57.3%
IUIT.L
99.6%

Коммуникационные услуги

CNX1.L
14.5%
IUIT.L

-

Потребительский циклический сектор

CNX1.L
11.6%
IUIT.L

-

Потребительский защитный сектор

CNX1.L
6.9%
IUIT.L

-

Здравоохранение

CNX1.L
3.8%
IUIT.L

-

Промышленность

CNX1.L
2.8%
IUIT.L
0.0%

Коммунальные услуги

CNX1.L
1.3%
IUIT.L

-

Сырьевые материалы

CNX1.L
1.1%
IUIT.L

-

Энергетика

CNX1.L
0.5%
IUIT.L
0.1%

Финансовые услуги

CNX1.L
0.2%
IUIT.L

-

Недвижимость

CNX1.L
0.1%
IUIT.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с CNX1.L:
CNX1.L с CNDX.LCNX1.L с EQQQ.LCNX1.L с IITU.LCNX1.L с EQGB.LCNX1.L с QQQCNX1.L с XNAQ.LCNX1.L с SXRV.DE
Часто сравнивают с IUIT.L:
IUIT.L с VGTIUIT.L с QQQIUIT.L с QQQMIUIT.L с EQQQ.DEIUIT.L с VOOIUIT.L с VUAA.LIUIT.L с WITS.AS

Доходность на риск

CNX1.L vs. IUIT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNX1.L
Ранг доходности на риск CNX1.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNX1.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNX1.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNX1.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNX1.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNX1.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
IUIT.L
Ранг доходности на риск IUIT.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUIT.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUIT.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUIT.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUIT.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUIT.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNX1.L c IUIT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNX1.LIUIT.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.82
2.61

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72
3.37

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.43

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.76

3.13

+0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.10

7.94

+3.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNX1.L vs. IUIT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNX1.L на текущий момент составляет 2.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUIT.L равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNX1.L и IUIT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNX1.LIUIT.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82

2.61

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

1.12

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.16

1.24

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

1.23

-0.08

Просадки

Сравнение просадок CNX1.L и IUIT.L

Максимальная просадка CNX1.L за все время составила -27.56%, примерно равная максимальной просадке IUIT.L в -28.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNX1.L и IUIT.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNX1.LIUIT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.56%

-28.01%

+0.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-16.96%

+5.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.56%

-28.01%

+3.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.56%

-28.01%

+0.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.56%

-28.01%

+0.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-2.79%

+2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.57%

-5.29%

+0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

6.70%

-2.95%

Волатильность

Сравнение волатильности CNX1.L и IUIT.L

Текущая волатильность для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L) составляет 4.13%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что CNX1.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNX1.LIUIT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

7.58%

-3.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.38%

15.33%

-4.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.70%

20.32%

-5.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.16%

22.83%

-3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.44%

22.51%

-3.07%

Сравнение комиссий CNX1.L и IUIT.L

CNX1.L берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии IUIT.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNX1.L и IUIT.L

Ни CNX1.L, ни IUIT.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, CNX1.L and IUIT.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, IUIT.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUIT.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.36% for CNX1.L.

CNX1.L is categorized as Nasdaq-100, while IUIT.L is Technology Equities. CNX1.L tracks NASDAQ-100 Index, while IUIT.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.36% for CNX1.L and 0.15% for IUIT.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNX1.L и IUIT.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор