PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNX1.L с ISAC.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNX1.L с ISAC.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CNX1.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)) and ISAC.L (iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - CNX1.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while ISAC.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CNX1.L returned 22.27%/yr vs 13.36%/yr for ISAC.L. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CNX1.L charges 0.36%/yr vs 0.20%/yr for ISAC.L.

Доходность

Сравнение доходности CNX1.L и ISAC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CNX1.L торгуется в GBp, в то время как ISAC.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISAC.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CNX1.L показывает доходность 17.52%, что значительно выше, чем у ISAC.L с доходностью 10.92%. За последние 10 лет акции CNX1.L превзошли акции ISAC.L по среднегодовой доходности: 22.27% против 13.36% соответственно.

CNX1.L

1 день
-1.94%
1 месяц
6.07%
С начала года
17.52%
6 месяцев
15.40%
1 год
38.14%
3 года*
24.15%
5 лет*
18.37%
10 лет*
22.27%

ISAC.L

1 день
-0.92%
1 месяц
2.85%
С начала года
10.92%
6 месяцев
10.90%
1 год
28.59%
3 года*
17.71%
5 лет*
12.37%
10 лет*
13.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNX1.L и ISAC.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNX1.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		17.52%11.57%28.51%47.71%-25.53%29.50%43.24%33.63%4.62%20.13%
ISAC.L
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)		10.92%13.64%19.87%16.44%-8.43%19.97%12.26%20.97%-4.37%13.64%

Correlation

The correlation between CNX1.L and ISAC.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2011 г.

0.80

The correlation between CNX1.L and ISAC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CNX1.L и ISAC.L

Секторы
CNX1.L
ISAC.L

Технологии

57.3%
33.9%

Коммуникационные услуги

14.5%
8.6%

Потребительский циклический сектор

11.6%
8.5%

Потребительский защитный сектор

6.9%
4.4%

Здравоохранение

3.8%
7.8%

Промышленность

2.8%
9.0%

Коммунальные услуги

1.3%
2.2%

Сырьевые материалы

1.1%
2.9%

Энергетика

0.5%
3.6%

Финансовые услуги

0.2%
17.3%

Недвижимость

0.1%
1.2%

Технологии

CNX1.L
57.3%
ISAC.L
33.9%

Коммуникационные услуги

CNX1.L
14.5%
ISAC.L
8.6%

Потребительский циклический сектор

CNX1.L
11.6%
ISAC.L
8.5%

Потребительский защитный сектор

CNX1.L
6.9%
ISAC.L
4.4%

Здравоохранение

CNX1.L
3.8%
ISAC.L
7.8%

Промышленность

CNX1.L
2.8%
ISAC.L
9.0%

Коммунальные услуги

CNX1.L
1.3%
ISAC.L
2.2%

Сырьевые материалы

CNX1.L
1.1%
ISAC.L
2.9%

Энергетика

CNX1.L
0.5%
ISAC.L
3.6%

Финансовые услуги

CNX1.L
0.2%
ISAC.L
17.3%

Недвижимость

CNX1.L
0.1%
ISAC.L
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)

iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с CNX1.L:
CNX1.L с CNDX.LCNX1.L с EQQQ.LCNX1.L с IITU.LCNX1.L с EQGB.LCNX1.L с QQQCNX1.L с XNAQ.LCNX1.L с SXRV.DE
Часто сравнивают с ISAC.L:
ISAC.L с VWRA.LISAC.L с SSAC.LISAC.L с IWDA.LISAC.L с VTISAC.L с SWDA.LISAC.L с VOOISAC.L с SWRD.L

Доходность на риск

CNX1.L vs. ISAC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNX1.L
Ранг доходности на риск CNX1.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNX1.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNX1.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNX1.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNX1.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNX1.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина
ISAC.L
Ранг доходности на риск ISAC.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISAC.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISAC.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISAC.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISAC.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISAC.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNX1.L c ISAC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNX1.LISAC.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
2.39

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
3.30

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.45

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

4.14

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.15

15.87

-5.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNX1.L vs. ISAC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNX1.L на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISAC.L равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNX1.L и ISAC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNX1.LISAC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

2.39

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.87

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.86

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.82

-0.78

Просадки

Сравнение просадок CNX1.L и ISAC.L

Максимальная просадка CNX1.L за все время составила -27.56%, что больше максимальной просадки ISAC.L в -25.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNX1.L и ISAC.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNX1.LISAC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.56%

-25.84%

-1.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-6.88%

-4.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.56%

-18.33%

-6.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.56%

-18.33%

-9.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.56%

-25.84%

-1.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.56%

-1.31%

-1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.91%

-3.52%

-1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

1.80%

+1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности CNX1.L и ISAC.L

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L) имеет более высокую волатильность в 4.66% по сравнению с iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что CNX1.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISAC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNX1.LISAC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

3.70%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.58%

9.29%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.85%

11.93%

+2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.26%

14.28%

+15.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.49%

15.48%

+10.01%

Сравнение комиссий CNX1.L и ISAC.L

CNX1.L берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии ISAC.L в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNX1.L и ISAC.L

Ни CNX1.L, ни ISAC.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CNX1.L and ISAC.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ISAC.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ISAC.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.36% for CNX1.L.

CNX1.L is categorized as Nasdaq-100, while ISAC.L is Global Equities. CNX1.L tracks NASDAQ-100 Index, while ISAC.L tracks MSCI ACWI Index. Their fees differ too: 0.36% for CNX1.L and 0.20% for ISAC.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNX1.L и ISAC.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор