Сравнение CNX1.L с EQAC.MI
CNX1.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)) and EQAC.MI (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc) are both Nasdaq-100 funds tracking the NASDAQ-100 Index, from iShares and Invesco respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, CNX1.L returned 18.83%/yr vs 18.85%/yr for EQAC.MI. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. CNX1.L charges 0.36%/yr vs 0.30%/yr for EQAC.MI.
Доходность
Сравнение доходности CNX1.L и EQAC.MI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CNX1.L торгуется в GBp, в то время как EQAC.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EQAC.MI были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CNX1.L показывает доходность 19.85%, а EQAC.MI немного ниже – 19.43%.
CNX1.L
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 8.17%
- С начала года
- 19.85%
- 6 месяцев
- 17.68%
- 1 год
- 40.87%
- 3 года*
- 24.68%
- 5 лет*
- 18.83%
- 10 лет*
- 22.43%
EQAC.MI
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 9.53%
- С начала года
- 19.43%
- 6 месяцев
- 18.26%
- 1 год
- 41.58%
- 3 года*
- 24.73%
- 5 лет*
- 18.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CNX1.L и EQAC.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNX1.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 19.85% | 11.57% | 28.51% | 47.71% | -25.53% | 29.50% | 43.24% | 5.44% |
EQAC.MI Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc | 19.38% | 12.34% | 29.20% | 47.29% | -26.46% | 30.12% | 43.07% | 5.78% |
Correlation
The correlation between CNX1.L and EQAC.MI is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2019 г. | 0.93 |
The correlation between CNX1.L and EQAC.MI has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNX1.L vs. EQAC.MI — Ранг доходности на риск
CNX1.L
EQAC.MI
Сравнение CNX1.L c EQAC.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc (EQAC.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNX1.L | EQAC.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.49 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.76 | 3.77 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.10 | 11.00 | +0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNX1.L | EQAC.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.82 | 2.78 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.97 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 1.08 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок CNX1.L и EQAC.MI
Максимальная просадка CNX1.L за все время составила -27.56%, примерно равная максимальной просадке EQAC.MI в -27.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNX1.L и EQAC.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNX1.L | EQAC.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.56% | -27.33% | -0.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.03% | -11.03% | 0.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.56% | -25.06% | +0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.56% | -27.33% | -0.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -0.66% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.57% | -6.46% | +1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 3.78% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNX1.L и EQAC.MI
Текущая волатильность для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L) составляет 4.13%, в то время как у Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc (EQAC.MI) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что CNX1.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQAC.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNX1.L | EQAC.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 4.60% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.38% | 10.57% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.70% | 14.97% | -0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.16% | 19.22% | -0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 20.68% | -1.24% |
Сравнение комиссий CNX1.L и EQAC.MI
CNX1.L берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии EQAC.MI в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNX1.L и EQAC.MI
Ни CNX1.L, ни EQAC.MI не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, CNX1.L and EQAC.MI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, EQAC.MI is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EQAC.MI is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.36% for CNX1.L.
Both ETFs track NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.36% for CNX1.L and 0.30% for EQAC.MI.
Подберите оптимальное распределение для CNX1.L и EQAC.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор