Сравнение CNX1.L с DFEN.DE
CNX1.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)) and DFEN.DE (VanEck Defense UCITS ETF A) are both exchange-traded funds - CNX1.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while DFEN.DE is a Aerospace & Defense fund tracking the MarketVector Global Defense Industry Index. Both are passively managed. Over the past year, CNX1.L returned 40.87% vs 17.11% for DFEN.DE. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. CNX1.L charges 0.36%/yr vs 0.55%/yr for DFEN.DE.
Доходность
Сравнение доходности CNX1.L и DFEN.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CNX1.L торгуется в GBp, в то время как DFEN.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DFEN.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CNX1.L показывает доходность 19.85%, что значительно выше, чем у DFEN.DE с доходностью 3.20%.
CNX1.L
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 8.17%
- С начала года
- 19.85%
- 6 месяцев
- 17.68%
- 1 год
- 40.87%
- 3 года*
- 24.68%
- 5 лет*
- 18.83%
- 10 лет*
- 22.43%
DFEN.DE
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 5.87%
- 1 год
- 17.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CNX1.L и DFEN.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CNX1.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 19.85% | 11.57% | 28.51% | 13.06% |
DFEN.DE VanEck Defense UCITS ETF A | 3.15% | 58.61% | 45.35% | 10.39% |
Correlation
The correlation between CNX1.L and DFEN.DE is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2023 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNX1.L vs. DFEN.DE — Ранг доходности на риск
CNX1.L
DFEN.DE
Сравнение CNX1.L c DFEN.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L) и VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNX1.L | DFEN.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.13 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.76 | 0.92 | +2.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.10 | 2.27 | +8.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNX1.L | DFEN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.82 | 0.70 | +2.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 1.82 | -0.67 |
Просадки
Сравнение просадок CNX1.L и DFEN.DE
Максимальная просадка CNX1.L за все время составила -27.56%, что больше максимальной просадки DFEN.DE в -18.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNX1.L и DFEN.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNX1.L | DFEN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.56% | -18.56% | -9.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.03% | -18.56% | +7.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.56% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.56% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -15.42% | +14.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.57% | -3.21% | -1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 7.53% | -3.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNX1.L и DFEN.DE
Текущая волатильность для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L) составляет 4.13%, в то время как у VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE) волатильность равна 7.45%. Это указывает на то, что CNX1.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNX1.L | DFEN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 7.45% | -3.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.38% | 18.60% | -8.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.70% | 24.33% | -9.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.16% | 21.07% | -1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 21.07% | -1.63% |
Сравнение комиссий CNX1.L и DFEN.DE
CNX1.L берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии DFEN.DE в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNX1.L и DFEN.DE
Ни CNX1.L, ни DFEN.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CNX1.L and DFEN.DE have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CNX1.L is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CNX1.L is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.55% for DFEN.DE.
CNX1.L is categorized as Nasdaq-100, while DFEN.DE is Aerospace & Defense. CNX1.L tracks NASDAQ-100 Index, while DFEN.DE tracks MarketVector Global Defense Industry Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.36% for CNX1.L and 0.55% for DFEN.DE.
Подберите оптимальное распределение для CNX1.L и DFEN.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор