PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNX1.L с ANRJ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNX1.L с ANRJ.L

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

CNX1.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)) and ANRJ.L (Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CNX1.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while ANRJ.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, CNX1.L returned 22.20%/yr vs 16.04%/yr for ANRJ.L. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. CNX1.L charges 0.36%/yr vs 0.25%/yr for ANRJ.L.

Доходность

Сравнение доходности CNX1.L и ANRJ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L) и Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF (ANRJ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNX1.L показывает доходность 17.14%, что значительно ниже, чем у ANRJ.L с доходностью 22.91%. За последние 10 лет акции CNX1.L превзошли акции ANRJ.L по среднегодовой доходности: 22.20% против 16.04% соответственно.

CNX1.L

1 день
2.47%
1 месяц
0.58%
С начала года
17.14%
6 месяцев
17.43%
1 год
38.31%
3 года*
23.65%
5 лет*
17.86%
10 лет*
22.20%

ANRJ.L

1 день
1.73%
1 месяц
-6.48%
С начала года
22.91%
6 месяцев
21.29%
1 год
58.51%
3 года*
31.16%
5 лет*
27.52%
10 лет*
16.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNX1.L и ANRJ.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNX1.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		17.14%11.57%28.51%47.71%-25.53%29.50%43.24%33.63%4.62%20.13%
ANRJ.L
Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF		22.91%43.26%10.68%9.79%44.73%26.52%-27.94%3.65%0.61%9.59%

Correlation

The correlation between CNX1.L and ANRJ.L is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2010 г.

0.37

The correlation between CNX1.L and ANRJ.L shifts across timeframes, from 0.26 (5 years) to 0.56 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CNX1.L и ANRJ.L

Секторы
CNX1.L
ANRJ.L

Технологии

60.0%
1.4%

Коммуникационные услуги

13.5%

-

Потребительский циклический сектор

10.8%
8.0%

Потребительский защитный сектор

6.4%

-

Здравоохранение

3.6%

-

Промышленность

2.8%
44.5%

Коммунальные услуги

1.1%
20.4%

Сырьевые материалы

1.0%
25.7%

Энергетика

0.5%

-

Финансовые услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

CNX1.L
60.0%
ANRJ.L
1.4%

Коммуникационные услуги

CNX1.L
13.5%
ANRJ.L

-

Потребительский циклический сектор

CNX1.L
10.8%
ANRJ.L
8.0%

Потребительский защитный сектор

CNX1.L
6.4%
ANRJ.L

-

Здравоохранение

CNX1.L
3.6%
ANRJ.L

-

Промышленность

CNX1.L
2.8%
ANRJ.L
44.5%

Коммунальные услуги

CNX1.L
1.1%
ANRJ.L
20.4%

Сырьевые материалы

CNX1.L
1.0%
ANRJ.L
25.7%

Энергетика

CNX1.L
0.5%
ANRJ.L

-

Финансовые услуги

CNX1.L
0.2%
ANRJ.L

-

Недвижимость

CNX1.L
0.1%
ANRJ.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)

Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF

Часто сравнивают с CNX1.L:
CNX1.L с CNDX.LCNX1.L с EQQQ.LCNX1.L с IITU.LCNX1.L с EQGB.LCNX1.L с QQQCNX1.L с XNAQ.LCNX1.L с SXRV.DE
Часто сравнивают с ANRJ.L:
ANRJ.L с PMLP.LANRJ.L с ESGB.LANRJ.L с JEDG.LANRJ.L с AMEE.DEANRJ.L с JEDI.DEANRJ.L с DFNG.LANRJ.L с SXR8.DE

Доходность на риск

CNX1.L vs. ANRJ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNX1.L
Ранг доходности на риск CNX1.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNX1.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNX1.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNX1.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNX1.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNX1.L: 6363
Ранг коэф-та Мартина
ANRJ.L
Ранг доходности на риск ANRJ.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANRJ.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANRJ.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANRJ.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANRJ.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANRJ.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNX1.L c ANRJ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L) и Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF (ANRJ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CNX1.LANRJ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
3.04

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
3.87

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.48

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

6.21

-2.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.86

18.93

-9.07

CNX1.L vs. ANRJ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNX1.L на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ANRJ.L равному 3.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNX1.L и ANRJ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CNX1.L и ANRJ.L

Максимальная просадка CNX1.L за все время составила -27.56%, что меньше максимальной просадки ANRJ.L в -57.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNX1.L и ANRJ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNX1.LANRJ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.56%

-57.08%

+29.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-9.20%

-1.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.56%

-13.17%

-11.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.56%

-19.81%

-7.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.56%

-57.08%

+29.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.87%

-7.09%

+4.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.91%

-13.72%

+8.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

3.03%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности CNX1.L и ANRJ.L

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L) и Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF (ANRJ.L) имеют волатильность 5.76% и 5.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNX1.LANRJ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

5.84%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

13.85%

-2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.31%

18.85%

-3.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.31%

21.60%

+8.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.51%

24.71%

+0.80%

Сравнение комиссий CNX1.L и ANRJ.L

CNX1.L берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии ANRJ.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNX1.L и ANRJ.L

Ни CNX1.L, ни ANRJ.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CNX1.L and ANRJ.L have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ANRJ.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ANRJ.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.36% for CNX1.L.

CNX1.L is categorized as Nasdaq-100, while ANRJ.L is Energy Equities. CNX1.L tracks NASDAQ-100 Index, while ANRJ.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.36% for CNX1.L and 0.25% for ANRJ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNX1.L и ANRJ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор